2、实时折溢价套利：就是当价格低于净值时，由于T日买入的份额T日可赎回，华夏恒生ETF存在赎回套利机制。...
期现套利的基本原理是在股指期货与现货(ETF)存在较大价差时,通过建立对冲仓位,交易股指期货合约与现货 ETF 的价差,等待价差收敛实现收益。可以分为正向基差套利和反向基差套利。 目前期现套利仅适用于已发行的股指期货,包括上证50、沪深300、中证 500、中证1000。在做ETF期现套利的同时,也可以叠加ETF的T0高频交易,...
（2）ETF期现套利：通过期货合约定价及实际现货标的物价格差异进行套利。目前期现套利仅适用于已发行的股指期货，包括上证50、沪深300、中证500、中证1000。在做ETF期现套利的同时，也可以叠加ETF的T0高频交易，增厚收益。同时可以将相应的期权标的也加入策略，进行ETF、期货、期权的多资产套利。如何构建自己的量化交易...
先不论代客理财的嫌疑,在波动起伏的行情中,账户持仓必然频繁的变动,也就无法保证券源稳定持续;而且分仓软件在强监管的背景下继续使用,无疑将承受更大的风险,大数据监管已然成熟,绝大部分违规违法甚至擦边操作都将无所遁形,股票T+0团队或者个人交易者都面临抉择,继续坚守日益枯竭的融券T0套利,还是另辟蹊径,为自己和...
套利策略利用的是ETF二级市场价格与基金净值之间的差异，就像在不同超市对比同一款商品的价格，低买高卖赚取差价。当ETF在二级市场的交易价格高于基金净值时，产生溢价，投资者可以在一级市场用一篮子股票申购ETF份额，然后在二级市场高价卖出；反之，当交易价格低于基金净值，出现折价，就在二级市场低价买入ETF，在一级...
由于常规的是折价套利&溢价套利，所以在这我们就只简单说说T0交易（延时套利），如对T0交易有需要可与 ...
先不论代客理财的嫌疑，在波动起伏的行情中，账户持仓必然频繁的变动，也就无法保证券源稳定持续；而且分仓软件在强监管的背景下继续使用，无疑将承受更大的风险，大数据监管已然成熟，绝大部分违规违法甚至擦边操作都将无所遁形，股票T+0团队或者个人交易者都面临抉择，继续坚守日益枯竭的融券T0套利，还是另辟蹊径，...
”一位基金人士表示。在采访调研中，中国证券报记者也注意到，或许正是因为ETF交易趋于活跃，在套利策略之外，网格策略、T0策略、行业轮动策略、增强策略等一系列交易策略也受到较多机构的关注。而伴随着ETF交易的活跃，日换手率超100%、日成交额超10亿元的ETF品种也越来越多地涌现出来。来源：中国证券报 ...
四、总结QMT的ETF一键套利功能以其实时性、直观性、灵活性和高效性等特点，为ETF投资者提供了强大的套利...
智能网格策略：驾驭市场波动，捕捉套利良机 水母量化的智能网格策略充分考虑了市场的波动性，不再依赖于对市场趋势的预测。通过科学合理的网格设置，用户能够在股价上涨、横盘或下跌的不同市场环境中找到套利机会，利用网格化交易在波动中赚取价差，实现稳步收益。全自动交易系统：高效执行，减少人为失误 水母量化的智能...