'QQQ', 'VGT', 'XLF', 'XLE', 'XLV', 'XLI', 'XLP', 'XLY', 'IWM'] # 获取所有ETF历史数据df = pd.read_csv('etf_data.csv', index_col='date')# 策略函数,选择top 3 ETF并设置权重 # ... # 回测函数def backtest(df, rebalance='M'): # 设置初始资金 cash...
plt.text(x, y, plottext, backgroundcolor="white") if plotname: plt.savefig(f"{plotname}.png", dpi=300) if display: plt.show() if __name__ == "__main__": ticker = "SPY" start = 5 commission = 1.99 shares = 2 bt = backtest(ticker, commission, shares, start) dca = bt....
这个函数添加了一个回测函数backtest来评估策略的历史业绩表现。主要步骤如下: 1. 设置初始投入资金为100万美元。 2. 根据策略函数选股并设置权重。 3. 每月重新平衡ETF权重。 4. 计算每月各ETF的投资收益并相加得到月度投资组合收益。 5. 考虑0.1%的交易成本。 6. 记账和计算最终总收益和收益率。 7. 显示最终...
backtest_result = dy.opt.strategy_test(vol_surface, 'calendar_spread')```- 数据精度:10档盘口重构(误差率<0.2%)- 计费模式:按CPU分钟计费(0.8元/分钟) **2. 米筐期权工作室**- 特色数据库: - 极端行情库(含2024年科创板做市商流动性危机数据) - 事件驱动因子库(财报季/政策发布日历)- 硬件要求...
portfolio-backtest is a python library for backtest portfolio asset allocation on Python 3.7 and above. python portfolio stock minimum variance etf backtest asset-allocation hrp mutual-fund cvar tangency Updated Apr 21, 2021 Python import-pandas / ark_invest Star 27 Code Issues Pull requests...
这个方法主要是要计算PBO（Probability of Backtest Overfitting)，假设以夏普比率 (SR)作为框架中的策略评价指标，那么 PBO 可按如下方式定义:𝑃𝐵𝑂 = 𝑃[𝑆𝑅𝑛∗ < 𝑀𝐸(𝑆𝑅)]其中，SR 表示“测试集”各组策略的夏普比率，n*表示“训练集”表现最好(夏普比最高)的那组策略，ME 表示...
这个方法主要是要计算PBO(Probability of Backtest Overfitting),假设以夏普比率 (SR)作为框架中的策略评价指标,那么 PBO 可按如下方式定义: = [ ∗ < ( )] 其中,SR 表示“测试集”各组策略的夏普比率,n*表示“训练集”表现最好(夏普比最高)的那组策略,ME 表示中位数。
Create and back test a portfolio of up to 100 ETFs showing composite ratings, composite exposures and many other metrics. Track your daily, weekly, monthly portfolio performance by naming and saving each of your custom ETF portfolios. Learn More ...
basic, rules, backtest = st.tabs(["回测基础配置", "回测规则", "权重与调仓"]) with basic: name = st.text_input(label='请输入策略名称', value='策略1') template = st.selectbox( '请选择策略类型', ('大类资产配置', '轮动')) ...
BYLD vs FBND vs BOND vs BIV vs TIP: Testfol.io back test BYLD vs FBND vs BOND vs BIV vs TIP: Portfolio Visualizer fund info 31 Oldest Intermediate Bond ETFs back tested in this research: Morningstar date on the 31 Oldest Intermediate Bond ETFs: ...