在此基础上，研究将视角聚焦于ETF的全场景配置，通过自上而下的梳理分析，使用量化研究方法分别构建了资产、风格、行业层面的ETF配置解决方案，从历史表现看策略具备稳健的配置有效性。基于ETF全场景配置框架，考虑重点投资主体的差异化需求，通过模型的组合和优化，研究分别提供了针对配置型投资者、公募基金的定制化ETF组...
这里我们以下面的四支ETF为筛选池: 518880.XSHG - 黄金ETF(大宗商品) 513100.XSHG - 纳指100ETF(海外资产) 159915.XSHE - 创业板100ETF(科技股) 510180.XSHG - 上证180ETF(蓝筹股) RSRS择时模型会看当前市场趋势是否强劲,确保我们选中的ETF确实处在一个有...
功能概述 ETF兼具股票和指数基金的特色,既能获得股票一样的超额收益,也具备指数稳定的特点。买ETF相当于购买了一篮子股票,能分散投资并降低投资风险。另外,ETF还能买到海外市场的指数,有些ETF还能够T+0交易,非常灵活! 于是,QTYX推出了基于ETF的全自动量化交易框架。这套框架包含如下模块: ...
搭建一套ETF量化交易系统涉及多个模块和组件的协同工作,包括数据源模块、量化策略模块、可视化模块、数据库模块、回测评估模块、自动交易模块等等。 DAY1链接如下: 15天搭建ETF量化交易系统Day1—数据源模块mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUxMjU4NDAwNA==&mid=2247495440&idx=1&sn=a223b36da4b6dabb0431d39466253...
批量备案ETF 据悉：2024年11月12日，一只名为“鸣石财享ETF量化私募证券投资基金”正式获得备案。 这只带有ETF字样的产品，背后的管理人是鸣石投资，这是一家上海的百亿量化机构。进一步梳理发现：在过去一年间，鸣石投资陆续备案了超过十只ETF系列的资管产品。同一时期亦有其他中小型私募备案带有ETF字样的产品，但从...
要进行ETF量化交易,首先需要开通ETF量化权限。以下是一般的开通步骤: 1. 选择支持量化交易的券商:不是所有的券商都提供量化交易服务,因此投资者需要选择一家支持ETF量化交易的券商。在选择券商时,可以考虑其量化交易平台的稳定性、交易速度、费用等因素。
最近几年ETF在市场中的交易份额逐步增加,ETF因为交易费用、波动性、市场容量等优势,成为很多量化策略的标的证券。如何选择合适的ETF产品是进行量化交易实践的重要步骤。投资者可以根据自己预设的投资目标、风险承受能力和市场环境等因素,选择适合自己的ETF产品。在选择ET
在熊市末期,很多指数的跌幅都很大。以一年涨跌幅来看,宽基指数可能跌30%以上,而有些行业指数跌50%甚至更多也是有的。从这个涨跌幅来结合指数质地进行选择,是一个可行的投资策略。另外,还有一个现象,就是存在一批低净值ETF。本文就基于这些低净值ETF,首先认识下这个特殊的群体,再考虑如何进行量化投资。
ETF是指数基金，指数的波动平滑，很适合量化。事实上，大资金这些年，流入ETF很多，最初分享的时候，指数基金的规模只有几千亿，现在都近2万亿了。相比于公募基金LOF，场内的指数基金确实有它的优势，只是大多数人到目前为止，连指数基金是什么都不晓得，别说QDII基金了，就是境外指数，它们的份额都有3500亿以上了。
etf是金融投资的一个重要分支,更是量化不可或缺的一部分,量化交易可以被用来投资etf,甚至可以说使用量化交易做etf是一个最佳决策。量化软件本身也自带etf一键套利这个策略。了解更多可以直接点击咨询。 二、使用量化交易投资ETF 1、确定交易目标 首先,投资者需要明确自己的交易目标,是追求稳定的长期回报还是短期高风险回...