如上图,从年化收益率角度,华夏创成长ETF(159967)年化为11.01%,华泰柏瑞中证红利低波ETF(512890)为13.18%,而两者的配置轮动策略高达18.65%。 上述的演算是直接使用场内ETF基金,包括了ETF基金投资涉及到的管托费用(一般为0.6%/年),以及每年基金调仓涉及到的费用(如指数基金自身的交易手续费、印花税等),因此该收益...
1、大类资产配置策略 将资金在不同大类的资产类别(债券、股票、大宗商品或现金)之间进行分配,通俗的理解是鸡蛋不放在一个盒子里,东边不亮西边亮;对于股票ETF投资而言,A股、美股、港股可以互为补充,风险分散,对冲风险;黄金等商品类ETF和债券类ETF资产,与股票类ETF相关性较低,可以用于避险。 大类资产配置策略举例:81...
例如,配置科技、医疗或能源等行业的ETF,以把握这些行业的增长潜力。 三、选择底层资产 在选择具体的ETF产品时,投资者需要考虑以下因素: 1、代表性:选取的ETF应能代表所配置资产类别的整体表现,具有广泛的市场覆盖和代表性。 2、流动性:ETF的流动性是投资者需要重点关注的因素之一。高流动性的ETF有助于投资者在需要...
结果显示,相较于股6债4的基准配置方案,风险平价ETF配置策略表现明显好于基准,且策略整体的波动性显著降低。 总体而言,科学、系统的资产配置能够有效分散风险,获取稳健的收益,利用ETF构建资产配置组合的方式日益普遍。历史数据验证,基于风险平价的思想构建的ETF组合策略在可以获得较为稳健的投资回报。随着ETF市场的快速发展...
权重分配：一共8个标的，其中国债波风险较小，所以我们配置更大的权重，商品ETF权重是0.3，其余ETF是0.1，权重之后等于1。回测结果 总结，可以看出大类资产配置策略长期看是一个正收益策略，远远超过银行利息，甚至能赶上通货膨胀带来的货币贬值，长期来看年化利率能做到5-8个点。金融学术领域看，大类资产配置是...
1. 分散投资:通过投资多种不同类型的ETF,如股票ETF、债券ETF和商品ETF,可以降低投资组合的风险。这种分散投资策略有助于平衡不同市场条件下的风险和回报。 2. 定期再平衡:市场波动会导致投资组合的资产分配偏离原始目标。定期再平衡可以帮助投资者恢复原始的资产配置,确保投资组合的风险水平与其风险承受能力相匹配。
编者按:“盈策略”是由海通证券财富管理总部盈投顾团队倾力打造的策略服务品牌,秉持“以客户为中心”的买方投顾理念,整合投研和交易资源,为投资者提供专业的交易策略、资产配置、热点分析、深度资讯等服务,内容涵盖ETF、基金定投与可转债等品种和领域。 近年来,由于...
ETF投资组合的管理策略有很多种,包括买入并持有策略、核心-卫星策略、周期轮动配置策略、全球资产配置策略、生命周期配置策略等。 投资者需了解,无论所使用的是哪种策略,要想获得成功,至关重要的是要有指数化投资的理念,根据投资目标制定计划并实施到底。上一期我们介...
请注意,具体的资产配置策略应根据个人的投资目标、风险承受能力和市场环境进行定制。在进行资产配置时,建议寻求专业投资顾问的建议,以确保策略的有效性和合理性。让我们以长远的眼光和持续的耐心,不断探索和实践资产配置的智慧,为实现财务自由奠定坚实基础。
1.资产配置策略 资产配置策略是投资者根据自身的风险偏好和资产组合的需要,将资产分配到不同类别的ETF,如股票ETF、债券ETF和商品ETF,以实现资产的多样化和风险分散。这种策略可以降低整个资产组合的风险,同时通过不同资产类别的表现,实现收益的平衡。 2.均值回归策略 ...