有底仓的ETF日内动量策略 假设底仓仓位为50% ,当策略发出做多信号时,用剩余的50%仓位买入 ETF 至平仓信号触发或收盘, 再行卖出; 当策略发出做空信号时, 卖出已有的50%仓位至平仓信号触发或收盘,再买入 ETF,回到 50%仓位。即,日间始终保持仓位不变,试图通过日内交易相对买入持有 ETF 产生增强。由于该模式下无法...
ETF产品的分类:1)按照基金类型和投资资产种类划分,我国ETF市场已覆盖股票型、债券型、商品型、跨境股票型、货币型共五类ETF产品。 2)各类型股票ETF覆盖的领域与赛道:宽基ETF覆盖市场整体宽基指数,大中小盘、创业板、科创板等细分市场宽基指数,以及跟踪港股通标的的市场指数。行业主题ETF覆盖TMT、新能源、周期、医药...
2024年6月策略实现收益率-1.2%。动量择势策略:ETF动量择势策略使用XGBoost预测出的ETF上涨概率作为动量指标,以基金份额历史分位数代表拥挤度,选择动量排名前七且(1-拥挤度分位数)排名前五的板块,最后选择板块内动量最大的ETF。2024年6月,基于动量和拥挤度构建的动量择势ETF策略实现收益率-6.3%。...
ETF二级分类来看:除联接基金外,截至2023年6月末,在ETF前十大持有人数据中,宽基ETF以国资机构更为偏好,行业ETF由保险机构配置增幅较大,主题ETF由保险、境外机构提升互联网、科技主题ETF配置,策略ETF由保险增持集中在红利、红利低波ETF。 ETF产品特点、ETF业务生态、ETF长期配置价值吸引多类机构投资者参...
金融工程专题研究报告:ETF选择策略:基于过度竞争假说 策略观点ETF市场从基金标的的角度可以分为两类,一类是基于指数的宽基类,一类是基于行业或者风格等维度的特化类。这两类ETF的其中一个区别就是目标购买者群体不同。宽基类的购买者的需求主要是复制指数。特化类的购买者则是基于自身对某个概念的信念,例如投资者基于...
据招商证券发布策略研报,北上资金转小幅净流出,融资资金转净流入;重要股东净减持规模缩小,新成立基金规模减少,ETF持续净流入,股市流动性改善。从投资者偏好来看,陆股通净买入规模较高的行业有电气设备、计算机、非银金融等,净卖出规模较高的行业是医药生物、家用电器、有色金属等;融资资金买入较多的为电子、化工、国...
看了下国泰君安的研报:大类资产配置和行业择时策略:以ETF实现没想到ETF等被动投资比重已经这么大了,里面有句话是这样写的:随着对收益来源和风险来源的认识持续迭代,昨日的Alpha也许就是今日的SmartBeta。价量规则择时+景气轮动配置$沪深300ETF(SH510300)$ $中证2000ETF
我们为基于隐式alpha的ETF轮动策略引入海龟交易法则的止损条件,改进后的策略在保持累计收益不变的情况下有效减少了极端状况,改善了最大回撤和波动率。海龟交易法则海龟交易策略是一个良好的机械交易系统,它包括了交易的各个方面: 市场、头寸规模、入市、止损、止盈和战术;本质可以看作是一个趋势跟随模型。尽管基于海龟...
每经AI快讯,2024年1月17日,国海证券发布研报点评金融行业。 美国主动ETF市场概况与代表性策略:主动ETF出现于2006年,彼时美国ETF规模开始进入高速扩张阶段,市场主流的ETF产品类型已较为完善,市场开始寻求产品的差异化发展。回顾2023年产品收益风险表现,主动ETF的收益分布更加集中,其波动水平明显低于被动ETF产品。主动ETF产...
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C吧 019002.otcfund | 指数型-股票 加关注 购买 申购费率: 0费率 10元起 单位净值(2024-12-26)1.0793 -0.01% 状态:开放申购 基金经理:荣膺 管理人:华夏基金F10档案: 基本概况 基金经理 基金评级 历史净值 分红送配 阶段涨幅 季度涨幅 持仓明细 行业配置 资产...