买入跨式组合在预期隐含波动率上升且标的 ETF 价格大幅波动(无论上涨还是下跌)时可以获利;买入宽跨式组合在预期隐含波动率上升且标的 ETF 价格波动幅度较大但方向不确定时也有机会获利。 3.风险考虑: 买入期权即使隐含波动率上升,但如果标的 ETF 价格没有朝着有利方向变动,期权仍然可能到期无效。所以在买入期权时,...
您好，隐含波动率就像是股票的市盈率，通过对比隐含波动率高低，比如，同样一个期权，昨天隐含波动率是20...
本教程将基于客户的实际需求,以二分法计算 ETF 期权的隐含波动率及希腊值为例,为大家示范如何使用 DolphinDB 的 JIT 功能给计算过程加速,并与 C++ 原生代码进行了计算性能对比测试,结果表明 DolphinDB 脚本计算耗时为 C++ 原生代码的1.5倍。 1. 数据表结构 1.1 期权日频数据表 字符串字段使用 SYMBOL 类型和 STRING...
下面按照特定合约选取方式,计算近月合约平值看涨、看跌期权算术平均隐含波动率,将其作为波动率代表,得到波动率指数。 需要说明的是,ETF期权涉及当月合约、近月合约及随后两个季度的共四类合约,当月合约成交量最大,代表性强,但是随着到期日的临近,当月合约隐含波动率有增大倾向,很可能夸大了市场波动预期,而近月合约成...
一、 ETF期权 主要股票指数ETF期权隐含波动率情况: (一)上证50 1.平值认沽 2.平值认购 (二)科创50 1.平值认沽 2.平值认购 (三)沪深300 1.平值认沽 2.平值认购 (四)中证500 1.平值认沽 2.平值认购 (五)创业板 1.平值认沽 2.平值认购 ...
etfPriceWideMatrix 是矩阵变量,具体数据内容如下图所示: 1.2 期权信息 期权信息数据在 DolphinDB 中存储时,建议在证券代码维度按值分区即可,创建库表的代码如下: login("admin", "123456") dbName = "dfs://optionInfo" tbName = "optionInfo" if(existsDatabase(dbName)){ ...
1. 隐含波动率就像是股票的市盈率,通过对比隐含波动率高低,比如,同样一个期权,昨天隐含波动率是20%,今天是30%,那就说明同样条款的期权,今天的价格(估值)更贵了。 2.反映市场对未来标的波动的预期,如果我们判断市场高估了未来的波动(隐含波动率太高了),可以做空波动率;如果我们判断市场低估了未来的波动(隐含波动...
ETF期权,即交易所交易基金(Exchange-Traded Fund)的期权,是一种给予投资者在特定期内以特定价格买入或卖出基金份额的权利的金融衍生品。与传统股票期权不同,ETF期权能够提供更广泛的投资选择,并且因其流动性强而受到投资者的青睐。期权价格的波动直接反映了市场对未来价格变动的预期,其中隐含波动率(Implied Volatility,...
01:30ETF期权三大开户条件缺一不可 01:18ETF期权是什么一个视频搞懂 02:03场外个股期权什么是80结构期权80结构期权 01:24ETF期权隐含波动高低如何构建不同期权策略 00:47ETF期权卖方有哪些风险 01:11ETF期权新手如何做好卖方 01:32做场外个股期权有什么门槛,实战案例解释...
格隆汇9月24日｜今日三大指数均大涨超4%，ETF期权纷纷迎来隐含波动率和价格的双升，尤其是午后开盘指数急拉之后，隐含波动率快速提升，加速了各合约涨速。截至收盘，共有4个合约涨幅超百倍，超30个合约涨超10倍，其中50ETF购9月2400合约大涨239倍，涨幅最大。需要提醒的是，明日即为ETF期权当月合约的行权日，虚值...