可转债套利策略: 上海悬铃私募基金管理有限公司、上海俊丹私募基金管理有限公司。整体来看,基于ETF、可转债、期权的几类套利策略,在市场环境的适应性上存在一定共性,即大多数都更加适应高波动市场环境,仅有期权卖权类策略更偏好波动率下行的市场环境。但在包括市值风格、股指期货基差影响等方面,各类套利策略对行情的适应性
1、 根据2011 年4 月1 日计算结果,ETF 投资组合在过去一周针对沪深300 指数的日跟踪误差为3 个基点,折合百分率0.03%。 2、 根据最新计算结果,针对一手股指合约实施期现套利的ETF 投资组合所需资金量为97.24 万元,按资金量分配计,上证ETF50 占21.7%,上证ETF180 占46.4%,深证ETF100 占31.9%。 3、 我们建议投...
1、 根据2011年1月28日计算结果,ETF投资组合在过去一周针对沪深300指数的日跟踪误差分别为24与23个基点,折合百分率分别为0.24%与0.23%。 2、 根据最新计算结果,针对一手IF1103合约实施期现套利的ETF投资组合所需资金量为90.6万元,按资金量分配计,上证ETF50占20.1%,上证ETF180占46.4%,深证ETF100占33.5%。我们建议...