由于training set不够大,overfitting使得模型发现了并不存在于test set的规律(noise部分)。 1.2.2 Bias-Variance的平衡 test MSE的期望可分解如下: E(y0−^f(x0))2=Var(^f(x0))+[Bias(^f(x0))]2+Var(ε).E(y0−f^(x0))2=Var(f^(x0))+[Bias(f^(x0))]2+Var(ε). 所以,为了最小...