R语言EG(Engle-Granger)两步法协整检验、RESET、格兰杰因果检验、VAR模型分析消费者价格指数CPI和生产者价格指数PPI时间序列|附代码数据 作为衡量通货膨胀的基本指标,消费者价格指数CPI和生产者价格指数PPI的作用关系与传导机制一直是宏观经济研究的核心问题。 对此问题的研究显然具有重要的学术价值与现实意义:当PPI先行地引...
Engle-Granger两步法补充资料:协方差分析 分子式:CAS号:性质:在有可控因素与不可控因素同时存在下进行的方差分析。通过回归分析建立目标函数y与协变量z之间的关系,求得z对y的回归平方和,从总偏差平方和中扣除它,再用常规方差分析方法对修正后的各项偏差平方和进行方差分析。是方差分析与回归分析的结合,是介于回归分析...
下列不属于EPS数据平台经济计量工具箱的分析预测方法的是( )。A.格兰杰因果检验B.Engle-Granger协整分析C.H-P滤波D.VAR模型
R语言EG(Engle-Granger)两步法协整检验、RESET、格兰杰因果检验、VAR模型分析CPI和PPI时间序列关系 dataresetvar模型数据 作为衡量通货膨胀的基本指标,消费者价格指数CPI和生产者价格指数PPI的作用关系与传导机制一直是宏观经济研究的核心问题。(点击文末“阅读原文”获取完整代码数据)。 拓端 2023/08/30 1780 R语言EG(...
p值小于给定的显著性水平拒绝,一般p值小于0.05,特殊情况下可以放宽到0.1。f统计量大于分位点即可。一般看p值。 格兰杰检验主要看P值即可。例如,若P值小于0.1,则拒绝原假设,变量间存在格兰杰因果关系。 本文选自《R语言EG(Engle-Granger)两步法协整检验、RESET、格兰杰因果检验、VAR模型分析CPI和PPI关系》。
2、 检验协整关系——EG两步法 给出输出结果 (1)若存在长期协整,用VECM法线性过滤,利用利用过滤后的“残差成分”再进行3,4 步; (2)若不存在长期协整,就不用过滤,直接进行3、4步。 建立长期均衡模型 ## Call:## lm(formula = PPI ~ CPI, data = data)### Residuals:## Min 1Q Median 3Q Max##...
R语言EG(Engle-Granger)两步法协整检验、RESET、格兰杰因果检验、VAR模型分析消费者价 全文链接:http://tecdat.cn/?p=31108 原文出处:拓端数据部落公众号 作为衡量通货膨胀的基本指标,消费者价格指数CPI和生产者价格指数PPI的作用关系与传导机制一直是宏观经济研究的核心问题。
本文选自《R语言EG(Engle-Granger)两步法协整检验、RESET、格兰杰因果检验、VAR模型分析CPI和PPI关系》。 点击标题查阅往期内容 Matlab用向量误差修正VECM模型蒙特卡洛Monte Carlo预测债券利率时间序列和MMSE 预测 R语言向量误差修正模型 (VECMs)分析长期利率和通胀率影响关系 ...
p值小于给定的显著性水平拒绝,一般p值小于0.05,特殊情况下可以放宽到0.1。f统计量大于分位点即可。一般看p值。 格兰杰检验主要看P值即可。例如,若P值小于0.1,则拒绝原假设,变量间存在格兰杰因果关系。 本文选自《R语言EG(Engle-Granger)两步法协整检验、RESET、格兰杰因果检验、VAR模型分析CPI和PPI关系》。
R语言EG(Engle-Granger)两步法协整检验、RESET、格兰杰因果检验、VAR模型分析消费者价 全文链接:http://tecdat.cn/?p=31108 原文出处:拓端数据部落公众号 作为衡量通货膨胀的基本指标,消费者价格指数CPI和生产者价格指数PPI的作用关系与传导机制一直是宏观经济研究的核心问题。