不等于。证明如下DX=EX^2-(EX)^2 DY=EY^2-(EY)^2 EXY=EXEY DXY=E(XY)^2-(EXY)^2=(EX^2)(EY^2)-(EXY)(EXY)=DXDY+EX^2(EY)^2+(EX)^2EY^2-2(EX)^2(EY)^2 =DXDY+(EX)^2(EY^2-(EY)^2)+(EY)^2(EX^2-(EX)^2)=D(X)D(Y)+(E(x))^2D(Y)+E((Y))^2...
在概率论中,dx或DX通常表示随机变量的方差,用于量化数据的离散程度和波动性。方差越大,数据分布的分散程度越高;方差越小,数据越集中。以下
确实如此，如果变量x与y相互独立，那么我们可以通过概率论中的基本性质得出，变量x与y之差的方差，即d(x-y)，等于x的方差dx与y的方差dy之和。这里，方差是用来衡量随机变量与其期望值之间偏离程度的一个重要统计量。具体来说，当x与y是独立随机变量时，它们之间的相关性为零。因此，它们的差值的方...
试题来源: 解析 不等于.证明如下DX=EX^2-(EX)^2DY=EY^2-(EY)^2EXY=EXEYDXY=E(XY)^2-(EXY)^2=(EX^2)(EY^2)-(EXY)(EXY)=DXDY+EX^2(EY)^2+(EX)^2EY^2-2(EX)^2(EY)^2=DXDY+(EX)^2(EY^2-(EY)^2)+(EY)^2(EX^2-(EX)^2)=D(X)D(Y)+(E(x))^2D(......
ex和dx的公式：DX=E（X^2-2XEX+（EX）^2）。D（X）指方差，E（X）指期望。方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。概率论，是研究随机现象数量规律的数学分支。随机现象是相对于决定性现象而言的，在一定条件下...
答案 错.因为如果是二维正态分布可以 结果二 题目 概率论判断 D(X+Y)=DX+DY成立的充分必要条件是X与Y相互独立? 答案 错.因为如果是二维正态分布可以 相关推荐 1概率论判断D(X+Y)=DX+DY成立的充分必要条件是X与Y相互独立? 2 概率论判断 D(X+Y)=DX+DY成立的充分必要条件是X与Y相互独立? 反馈...
def:DX=EX2−(EX)2=E[(X−EX)2]σ(X)=DXD(X±Y)=DX+DY±2Cov(X,Y)D(aX+b)=a2DXD(aX1+bX2)=a2DX1+b2DX2⇔X,Y are independent. 注意 D(2X)与D(X+X)相等,是因为D(X+X)=DX+DX+2Cov(X,X)=4DX。 协方差Cov(X,Y) def:Cov(X,Y)=EXY−EXEY=E[(X−EX)(Y−EY)]...
Cov(X,Y) = 0，此性质可以推广到多个不相关的随机变量之和的情况。综上所述，随机变量X与Y不相关是D(X+Y) = D(X) + D(Y)成立的充要条件。这一结论不仅适用于两个随机变量，也适用于多个不相关的随机变量之和的场合。这些性质在概率论和统计学中有广泛的应用。
中山大学 概率论与数理统计博士 来自专栏 · 写给学生的高等数学答疑 14 人赞同了该文章 从dxdy=1y′导出d2xdy2和d3xdy3. 解: 此处有符号y′说明y=y(x). 始终记住这一点! 由高阶导数的定义及复合商的导数公式以及复合函数求导公式,得 始终记住y=y(x). 类似的,由高阶导数的定义及复合商的导数公式以及...
我觉得不用你那个前提条件吧，因为DX=COV(X,X)是一定的 证明一下：DX=E(X^2)-（E（X））^2 COV(X,Y)=E(XY)-EXEY 则COV(X,X)=E(X^2)-（E（X））^2=DX 这样说可以吧我才刚刚考完概率论……