是的,德宾-沃森检验(D-W检验)主要用于检测一阶自相关性,而对更高阶的自相关(如二阶及以上)缺乏敏感性。其统计量的设计基于相邻残差之间的相关性,因此无法有效识别非相邻滞后项的影响。以下从检验原理、局限性及替代方法三个方面展开说明。 一、D-W检验的核心目的与一阶...
Durbin-Watson是德宾德宾—瓦特逊检验。是自相关性的一项检验方法。Durbin-Watson Statistics(德宾—瓦特逊检验)： 假设time series模型存在自相关性，我们假设误差项可以表述为 Ut=ρ*Ut-1+ε. 利用统计检测设立假设，如果ρ=o.则表明没有自相关性。Durbin-Watson统计量（后面简称DW统计量）可以成为判断正...
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德宾-沃森（Durbin-Watson）检验。德宾-沃森检验,简称D-W检验，是目前检验自相关性最常用的方法，但它只使用于检验一阶自相关性。因为自相关系数ρ的值介于-1和1之间，所以 0≤DW≤4 并且DW＝O＝＞ρ＝1即存在正自相关性 DW＝4＜＝＞ρ＝－1 即存在负自相关性 DW＝2＜＝＞ρ＝0即不存在（...