银行间债券市场数据显示,截至5月8日收盘,存款类机构间债券质押式回购品种中DR001加权利率报1.5294%,DR001收盘利率为1.5280%。 去年以来DR001加权利率走势 而在此前一天即5月7日收盘,DR001加权利率报1.6613%,收盘利率1.6000%。前后对比,DR001加权利率下行0.13个百分点,DR001收盘利率下行0.07个百分点。 显然,这是受政策利
等到政府债供给冲击过后,12 月末至 2025 年初存单可能会迎来收益率的流畅下行,我们预计 1 年期 AAA 国股存单收益率下限可能下行至 1.7%附近,DR007 可能下行至 1.55%附近,(超过 7 天 OMO5 个 BP)。极致牛陡行情进一步带动长债收益率下行,利率曲线逐渐走平,10 年国债利率或进一步向下突破 2.0%。
分季度看,在信贷显著前置背景下,23Q1 流动性快速收紧,3 月资金价格超疫情三年同期水平伴随信贷增速回落、债券供给放缓,23Q2 流动性转宽8-10 月,流动性环境超季节性收紧,10 月 DR007 利率(均值)较 7 月抬升超 35BP,明显高于历年同期变化幅度 11-12 月,随着央行加大公开市场操作力度、财政逐渐进入支出区间、...
创新低了 【创3个月新低!资金利率未来走势如何?】6月5日,DR007加权平均利率报1.7887%,为今年2月29日以来的新低,也是3个月以来首次低于央行1.8%的7天期逆回购操作利率。从资金面看,结束5月末流动性紧平衡局面后,6月初各期限拆放利率、回购利率普遍下行。随着资金利率创3个月新低,债市的投资逻辑悄然生变,一...
DR007利率年内走势(月度均值,%),数据源于银行行业深度报告:存款缺口视角下的银行间流动性回顾与展望-240219(22页).pdf。
上海银行间同业拆放利率走势 8日,银行间质押式回购市场隔夜-14D品种亦窄幅震荡。具体来看,,DR001加权平均利率报2.1446%,较前一交易日涨1.44BP;DR007报2.2046%,涨5.27BP;DR014报2.2267%,涨10.79BP。R001加权平均利率报2.18%,较前一交易日涨0.02BP;R007报2.28%,涨0.10BP;R014报2.30%,涨0.11BP。
26日,银行间质押式回购市场隔夜品种续跌,7D跨月期品种走势分化。具体来看,DR001、R001加权平均利率分别跌6.8BP、6.4BP,报1.5433%、1.5821%;成交量分别减少960亿元、1200亿元。DR007、R007加权平均利率分别涨5.1BP、跌4.7BP,报2.2454%、2.4570%;成交额分别增加227亿元、481亿元。DR014、R014加权平均利率分别涨2.2BP...
东方金诚首席宏观分析师王青表示,综合考虑各方面因素,预计5月份DR007月均值仍将在2%的短端政策利率附近运行。王青表示,二季度重点是要加快落实已有政策措施,同时密切观察宏观经济修复态势特别是房地产市场走势。在此期间,推出包括政策性降息(下调MLF利率)在内的大规模刺激措施的必要性不大。不过,当前物价水平偏低,加之...
银间dr007、金融机构r007利率走势,数据源于【研报】非银金融行业:基本面持续改善把握低估值修复机遇-20200816(17页).pdf。
10年期国债利率或触及1.7%以下 ►►►核心观点 上周,资金面边际转松。R001和DR001小幅下行,DR007和FR007走势不一致但均经历了一定幅度的波动;公开操作向市场净投放1844亿,从净回笼转为净投放,释放流动性呵护资金面;中美市场利率对比来看,中债各期限利率大幅下降,美债中长端利率集体上行,倒挂幅度大幅扩大;...