DR007指的是7天质押式回购加权平均利率。 【DR与Shibor的不同】 1.是否是真实成交利率 DR是中国外汇交易中心根据银行间质押式回购市场所有存款类机构之间开展的质押式回购交易形成的回购市场加权利率,是真实成交利率;而Shibor是基于报价行报价计算得到的利率,并非真实成交利率。 2.是否包含信用风险 DR由于有国债、央行...
DR001指的是隔夜质押式回购加权平均利率。DR007指的是7天质押式回购加权平均利率。 【DR与Shibor的不同】 1.是否是真实成交利率 DR是中国外汇交易中心根据银行间质押式回购市场所有存款类机构之间开展的质押式回购交易形成的回购市场加权利率,是真实成交利率;而Shibor是基于报价行报价计算得到的利率,并非真实成交利率。
具体看,DR001、R001加权平均利率分别上行0.8BP、0.9BP,报1.3028%、1.3599%;成交额分别报23129亿元、54575亿元。DR007、R007加权平均利率分别上行5BP、下行2.5BP,报1.7857%、1.8446%;成交额占比下行0.1个、1.6个百分点。DR014、R014加权平均利率分别下行4.6BP、6.5BP,报1.9524%、2.0753%;成交额分别减少30亿元、增加...
上周,DR007和FR007,R001和DR001振荡下行,央行持续投放资金。9月14日当周,R001和DR001在短时上升后阶梯式下行,最高分别触及1.99%、1.94%的高点,后分别收于1.62%和1.61%,且变化趋势保持一致, 期间DR001与DR007、DR014一度形成倒挂;同期,DR007于9月9日跨周上升14BP至1.83%,并在该水平附近波动,FR007(回购...
DR001加权平均利率上行15BP至2.74%,DR007涨4BP至2.73%,隔夜与7天期利率发生倒挂。此外,DR014、DR021、DR1M分别上涨8BP、2BP和3BP。 据上海国际货币经纪公司交易员消息,21日总体资金面呈现均衡态势。具体来看,早盘伊始,资金面仍受缴税期影响比较紧张,仅少量银行加权融出隔夜资金,有较多在+40BP位置成交,融入需求...
4日,银行间质押式回购市场资金利率整体下挫,14天品种大幅回落近90BP。具体来看,DR001、R001加权平均利率分别跌15.9BP、40.8BP,报1.8733%、1.9656%。DR007、R007加权平均利率分别跌27.5BP、34.3BP,报2.0168%、2.2056%。DR014、R014加权平均利率分别跌76.4BP、78.1BP,报1.9868%、2.3382%。
DR001是回购利率的一种,全称为银行与银行间以利率债为质押物的隔夜回购加权平均利率,主要受市场流动性供需情况波动,是观测银行间市场流动性的指标。 R001(质押式隔夜回购加权平均利率)、R007(质押式7天回购加权平均利率)、DR007(银行与银行间以利率债为质押物的7天回购加权平均利率),都是观察市场流动性状况的利率指...
具体看，DR001、R001加权平均利率分别下行6BP、6.2BP，报1.1874%、1.2672%；成交额分别增加310亿元、661亿元。DR007、R007加权平均利率分别下行4.1BP、5.4BP，报1.4826%、1.5669%；成交额占比分别增加0.1个、减少1.4个百分点。DR014、R014加权平均利率分别下行1.9BP、2.1BP，报1.6073%、1.777%；...
资金面方面，Shibor短端品种集体上行。隔夜品种上行0.4BP报1.893%；7天期上行10.5BP报1.999%；14天期上行9.6BP报2.065%；1个月期上行1.6BP报1.747%。银行间市场回购定盘利率多数上涨，FR001报2.1000%，较上日涨7.00个基点；FR007报2.0800%，较上日涨8.00个基点；FR014报2.2500%，较上日涨25....
3月19日，银行间市场上存款类机构质押式回购隔夜品种DR001加权利率再次探底。截至发稿，DR001加权利率报0.8355%，较前一日下跌近12个基点，连续两日破1%，创下自2009年6月17日以来新低。同时，DR007加权利率报1.6290%，DR014加权利率报1.6816%，较前一日也均有所下跌。资金面上，除银行间存款类机构回购利率...