GARCH-MIDAS、DCC-GARCH模型MATLAB代码So**灵魂 上传669KB 文件格式 pdf GARCH-MIDAS和DCC-GARCH模型是两种用于金融时间序列分析的模型。它们在处理波动率的建模方面具有重要作用,特别是在预测资产价格的波动性时。 GARCH(Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticit