DCC(Differenced Cumulative GARCH)模型是一种基于GARCH模型的扩展,它通过计算累积对数收益率的差分来捕捉资产价格的波动性。DCC-GARCH模型是在DCC模型的基础上增加了一个GARCH项,以更好地描述资产价格的波动性。 以下是使用MATLAB编写的GARCH-MIDAS和DCC-GARCH模型的示例代码: ```matlab % GARCH-MIDAS模型 function ga...