写法上:D(X)=Var(X)1 一维随机变量的方差的定义2 一维随机变量的方差的性质3 多维独立随机变量的方差的性质4 多维不独立随机变量的协方差定义及计算公式4 多维随机变量的协方差的性质4.1 随机变量与它自身的协方…
方差是衡量随机变量或一组数据离散程度的度量，在概率论和统计学中起到关键作用。公式d(xy)具体表达为：D(XY)=D(X)D(Y)。这一公式描述的是当两个随机变量X和Y独立时，它们的联合方差等于各自方差之积。换言之，如果两个变量相互独立，它们的总体误差将会各自独立地表现出来。二、cov(xy)的计算方...
当然不行.D(X),D(Y),是X,Y各自的方差,与它们之间的关系没有关系,而协方差cov(X,Y)正好表示 它们之间的关系. 分析总结。 dxdy是xy各自的方差与它们之间的关系没有关系而协方差covxy正好表示结果一 题目 只知道D(X),D(Y),能求出它们的协方差cov(X, 答案 当然不行.D(X),D(Y),是X,Y各自的方差,...
因此，D（X＋Y）= DX + DY + 2Cov（X，Y）表明了随机变量加和的总变异不仅由各自变异组成，还受到两个变量间相关性的影响。这个关系是统计学和概率论中非常基础且重要的概念，对于理解随机变量行为具有重要意义。
百度试题 题目cov X,Y 0.05 求E X、E Y、E X 2Y、E 3XY、D X、D Y、cov X,Y、相关知识点: 试题来源: 解析 解 关于X与丫的边缘分布律分别为: 0.1 0.3 X丫D X、DY 0.25 0.21 设随机变量X,Y相互独立, 10.反馈 收藏
方差d(x)即是一组数据的离散程度的衡量,可以通过如下公式计算:方差= [(x1- x)^2+(x2- x)^2+...+(xn- x)^2]/ n。其中,x1至xn为观测值,x是这组数据的平均值,n为观测值的个数。 方差的性质包括: 1. 若常数C,方差D(C)=0; 2. 若X为随机变量,常数C,方差D(CX)=C^2D(X); 3. 若X与...
d(x+y)=d(x)+d(y)+2cov(xy)主要是通过D(X+Y)与D(X-Y)之间的关系推导出来的。解答如下：首先：D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X，Y)D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2Cov(X，Y)其次：Cov(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。协方差的性质：Cov(X，Y)=Cov(Y，X)；Cov(aX，bY)=abCov(X，...
D(X+Y)= D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y),D(X -Y)= D(X)+D(Y)-2Cov(X,Y)。特别的,当X,Y是两个不相关的随机变量则D(X+Y)=D(X)+D(Y),D(X-Y)=D(X)+D(Y),此性质可以推广到有限多个两两不相关的随机变量之和的情况。3、D(X)=0的充分必要条件是X以概率为1取常数值c,即X=c,a.s....
-2Cov(X，Y)协方差与期望值有如下关系：Cov(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。2. 协方差的性质：（1）Cov(X，Y)=Cov(Y，X)；（2）Cov(aX，bY)=abCov(X，Y)，（a，b是常数）；（3）Cov(X1+X2，Y)=Cov(X1，Y)+Cov(X2，Y)。（4）Cov(X，X)=D(X)，Cov(Y，Y)=D(Y)。
解析 由公式可以知道D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2COV(X,Y) COV(X,Y) 是表示x和y的协方差,COV(X,Y)= E[(X-E(X))(Y-E(Y))] 如果D(x+y)=D(x)+D(y),我们就能得到协方差COV(X,Y)=0如果X与Y是相互独立的,那么二者之间的协方差就是0.但是,......