CUSUM(累计和)是一种统计过程控制方法,主要用于检测时间序列或生产过程中均值的微小变化。其核心是通过累积偏离目标值的偏差,实现对变化的
CUSUM 的用途主要有两个:第一,它可以用于检测生产过程中的小偏移,从而及时调整生产参数,防止质量问题的发生;第二,它可以用于评估生产过程的稳定性,通过对比不同时间段的 CUSUM 图,可以直观地看出生产过程是否处于稳定状态。 CUSUM 的优点主要体现在两个方面:首先,它的检测能力非常强,可以检测出非常小的偏移,这对于...
CUSUM是一种基于统计学的质量控制工具,它可以监测过程或产品中的变化趋势。CUSUM控制图由两条线组成:一条是基准线,表示正常情况下的累积和;另一条是控制线,用于判断数据是否存在异常。 **2.CUSUM的计算方法** CUSUM的计算方法如下: - 计算基准线:将一系列数据按照大小排序,然后计算累积和。 - 计算控制线:根据...
CUSUM方法可以提供对数据变化的实时监测和检测能力。 它对小幅度的变化也比较敏感,能够捕捉到细微的趋势变化。 CUSUM方法可以根据具体应用场景进行参数调整,提高其适应性和准确性。 然而,CUSUM方法也存在一些限制: CUSUM方法需要确定期望值和设定阈值,这需要一定的主观判断和经验。 参数的选择对于CUSUM方法的效果影响较大,...
奥卡姆剃刀原则,越简单的模型越接近真相。而CUSUM(cumulative sum 算法)就是一个非常简单的变化点检测算法。 假设:变化点之间的时间序列的均值是stationary的。 原理:如果一个时间序列有固定的零均值,那累计和(cumulative sum)也趋向于一个零均值正态分布,如果累计和越来越偏离零均值正态分布,则一个change point发生...
CUSUM的计算方法主要包括以下几个步骤: 1.选择一个时间窗口w,用于计算移动平均线。 2.计算每个数据点i的移动平均线MA(i),其中MA(i)表示在时间窗口w内,包括数据点i在内的所有数据的平均值。 3.计算CUSUM曲线,即将所有移动平均线按照时间顺序累积相加。 四、CUSUM在金融领域的应用 在金融领域,CUSUM被广泛应用于股...
CUSUM,全称为累积和移动平均线(Cumulative Sum of Moving Averages),是一种将多个移动平均线相加的统计方法。首先,选择一个窗口大小 n,然后计算 n 个连续的移动平均线。接下来,将这些移动平均线相加,得到累积和移动平均线。 三、CUSUM 在风险管理中的应用 1.波动率预测:CUSUM 可以用来预测金融市场的波动率。当累...
cusum Dictionary, Encyclopedia and Thesaurus - The Free Dictionary13,891,793,838visits served TheFreeDictionary Google ? Keyboard Word / Article Starts with Ends with Text EnglishEspañolDeutschFrançaisItalianoالعربية中文简体PolskiPortuguêsNederlandsNorskΕλληνικήРусс...
CUSUM算法是一种简单的变化点检测方法，遵循奥卡姆剃刀原则，追求简单模型以逼近真相。假设变化点之间的时间序列均值保持稳定。CUSUM算法基于累计和（cumulative sum）的原理，将时间序列标准化后计算累计和。如果累计和逐渐偏离零均值正态分布，表明变化点已发生。通过比较累计和的累积分布函数（CDF）与预设阈值...