选择CTD时,久期相同的债券中,收益率高的债券相对便宜。 A对 B错 正确答案 答案解析 略 真诚赞赏,手留余香 小额打赏 169人已赞赏
[组合型选择题]某债券基金持有1亿元的债券组合,债券组合的久期是4.5,此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析,认为未来市场收益率水平会下降,如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5,可以( )。 Ⅰ 买入国债期货 Ⅱ 买入久期为8的债券 Ⅲ 买入CTD券 Ⅳ 从债券组合中卖出部分久期较小的债券 A. Ⅰ、...
(单项选择题)关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述,正确的是( )。 A. 对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值÷[(CTD价格×期货合约面值÷100)×C