低频趋势CTA策略 收益比较平稳,容量大,回撤幅度适中。其收益曲线也明显展现出非线性特征。国内目前单体最大的量化CTA私募有100亿以上的合约价值规模,他们大部分资金是在低频CTA上。 中高频趋势CTA策略 收益比低频更加稳健,回撤也小于低频,但是容量没有低频大。目前市面上,高频CTA容量一般位于30-50亿左右的合约价值规...