在回测周期内,适度短周期还是表现出了更高的夏普(本文暂不对跟踪速度做过多讨论,元盛有进行类似的回测,结论是短周期策略在数年以上的维度看并未有明显优势),当然这也需要交易费用和市场流动性的支持,这或许也是我们很难找到能经历长时间的模型验证同时仍然开放额度的短周期CTA管理人的原因。 本版关键参数:筛选成交...
建议今年放弃股票多头策略转CTA。看了一下知乎,怎么说呢,入关人还是老老实实谈宏大叙事的好。经济,金融,产业啥得就不要谈了,一谈全是笑话,你们不是那块料。在清华修了经济双学位又如何?做题家终究是做题家,死读书,读书死,读死书,应用在现实里全是股海冥灯这样的笑话。 发布于 2021-03-25 09:17 赞同40...