趋势跟踪策略是CTA基金中最为常见的策略之一。该策略基于市场趋势进行交易,当市场呈现明显的上涨或下跌趋势时,基金经理会顺势买入或卖出期货合约。例如,在原油期货价格持续上涨时,基金经理会买入原油期货合约,待价格上涨到一定程度后卖出获利。趋势跟踪策略的优点是能够在市场趋势明显时获得较高收益,但在市场震荡行情中可能会出现亏损。 套利策略是利
该策略主要依托期货、期权及衍生品市场,运用计算机算法实时分析海量数据,实现跨品种、跨市场的动态资产配置。在商品价格剧烈波动阶段,这类策略往往表现出与传统股债市场低相关性特征,2020年全球大宗商品价格剧烈震荡期间,管理期货策略平均收益率达到15.6%。 趋势跟踪策略构成CTA基金的核心模块,采用移动平均线、通道突破等...
在极端行情下，CTA基金因其余其他策略相关较低的特性，能提供较好的风险保护，是资产配置中的风险稳定器。
CTA 基金的定义 CTA是商品交易顾问(Commodity Trading Advisor)的英文缩写,早期主要用来指代专为客户提供商品期货交易咨询服务的个人或组织,后逐渐被用来指代商品及衍生品策略。管理人以交易各类商品期货、股指期货为主,故又被称为管理期货策略(Managedfutures),部分产品也可能涉及包括外汇、期权或其它新型衍生品在内的各...
这是CTA 基金中应用最为广泛的策略之一。它基于对市场趋势的判断,当市场呈现出明显的上涨或下跌趋势时,基金经理会相应地建立多头或空头头寸。通过捕捉市场的长期趋势,以获取丰厚的利润。 均值回归策略 该策略认为价格总是围绕其均值上下波动。当价格偏离均值达到一定程度时,基金经理会采取反向操作,预期价格会回归均值。
从这个角度而言,CTA策略的稳定性会更好,趋势判断准确性会更高,也更容易赚钱。 因此,基于波动率和可预测性这两大核心因素的改善,完全可以在此时合理入场配置CTA策略基金。 同时特别提示:投资有风险,观点仅供参考。 关注、点赞、在看、转发
CTA 基金:投资领域的独特力量 在金融投资的广袤天地中,CTA 基金是一种备受关注的特殊存在。CTA 基金,全称为商品交易顾问基金(Commodity Trading Advisor Fund),它主要投资于期货、期权等各类衍生品市场。 CTA 基金的投资策略丰富多样,以下为您详细介绍几种常见的策略: ...
CTA 基金,即商品交易顾问基金(Commodity Trading Advisor Fund),是一种主要投资于期货、期权等衍生品市场的基金。它通过对各类商品期货、金融期货合约的买卖,追求资产的增值。 CTA 基金的投资策略丰富多样,以下为您详细介绍几种常见的策略: 趋势跟踪策略 这是CTA 基金中应用较为广泛的策略之一。它基于对市场趋势的判断...
就是说CTA策略主要用于期货投资，而不是炒股票，很多私募基金宣称自己投资标的主要是股票，那就证明这个私募基金是挂羊头卖狗肉了，CTA对于它来说只是用于宣传的噱头而已，因为咱们国内的股票是单向交易，CTA基本没啥用武之地。其次，CTA策略从大的门类来看主要分为量价CTA策略和基本面CTA策略，这两种方法没有本质的...
具体来看,CTA基金可以通过期货灵活的做多或做空获利,和其他国内风险资产主要依靠做多获利不同,所以和其他风险资产的相关性低,根据过去历史经验,在其他风险资产表现不佳的时候,往往能有不错的表现,起到抵御宏观风险的作用。 不过需要注意的是,CTA策略,获利逻辑主要在于模型对商品多周期价格走势的预测能力上,由于商品是保...