从交易标的的角度,CTA策略可以分为商品CTA、股指CTA和复合CTA。商品CTA策略就是只交易商品期货的策略,由于目前我国商品期货品种数量多达近百种,这类策略往往具有较好的多样性。股指CTA策略就是专门交易股指期货的策略,具体包括IH、IF、IC、IM四个品种,由于这些品种对应的现货品种就是上证50、沪深300等股票指数,相比商品
量化CTA策略进一步可以分为趋势追踪策略、多因子策略、机器学习策略(非线性)。 (2)交易品种维度:分为商品CTA、股指CTA以及复合CTA三类。 (3)交易频段维度:分为高频、中高频、中频、低频。通常,将Tick级及分钟级信号的交易分类为高频交易,小时级、日内级信号的交易分类为中高频交易,持仓从隔夜至10个交易日的交易...
这篇文章我们主要针对CTA策略做一些说明,除分类体系表格的内容之外,一般我们会关注产品的收益率、最大回撤、波动率、夏普比率、滚动收益率、回撤修复周期、胜率、盈亏比等业绩表现数据,此外还会着重关注产品的杠杆率、敞口、交易品种集中度、趋势策略占比以及行情趋势等基本面的因素。 杠杆率:因为CTA产品使用保证金交易...
CTA策略可以根据投资的方式和目标进行分类。趋势跟随策略、套利策略、统计套利策略、基本面策略以及事件驱动策略是CTA中常见的五种分类。每种策略都有其独特的特点和适用范围,投资者可以根据自身情况选择适合的策略进行投资。 6. 均值回归策略是一种利用价格波动的持续性进行投资决策的策略。它基于均值回归的理论,即当价...
CTA投资策略分类 1.趋势跟踪策略：趋势跟踪策略是CTA最常见的投资策略之一、它通过识别和跟踪市场趋势，根据市场的长期趋势进行交易。该策略利用技术指标来判断市场的方向和力度，选择具有较高潜力的交易机会进行投资。趋势跟踪策略通常适用于有明确的市场趋势的期货市场，例如外汇市场、股指期货等。该策略的特点是在市场...
CTA策略的分类可以从以下维度进行：1. 按照管理人的交易方式分类： 主观CTA：依赖于管理团队的经验和判断，进行相对定性的市场走势分析。 量化CTA：通过量化模型，结合市场数据，实现高纪律性的自动交易。量化CTA策略又可细分为趋势追踪策略、多因子策略以及机器学习策略。2. 按照交易标的的不同分类： 商品...
我们对量化CTA策略主要从四个维度来进行分类: 01 持仓周期 通过持仓周期对策略进行分类属于市场上最为主流的分类方式,我们主要将其分为三类:短周期(日内高频1天以内;日间短周期1-3天)、中周期(3-5天)、长周期(5天以上)。整体来看,不同周期下的管理人表现具有一定...
一般来说,我们倾向于用CTA策略来代指期货市场中的量化趋势跟踪策略,而商品市场其他的诸如主观期货趋势策略,纯商品套利策略,由于策略特性各异,我们认为并不适合与趋势跟踪策略在一起分析。我们可以根据策略方法、策略逻辑、持仓周期、擅长品种等对CTA策略进行进一步区分。
CTA策略分类： 量化CTA：主要依赖数量化方法制定交易规则，自动化程度高。 主观CTA：依赖于交易者的主观经验和判断，灵活性较高。 趋势跟踪：容量大、低胜率、高赔率，适合捕捉长期趋势。 趋势反转：适合震荡行情，利用市场反转获利。 套利：通过相关品种交易，利用价格回归机制获利，风险较低。 基本面量化...