因此本文尝试从 CFTC 持仓报告的全面解读入手,以量化的手段从 COT(Commitments of Traders)报告中构建更有效的因子帮助投资者更好地把握未来的市场行情,在重要时点帮助投资者及时做好风险控制和风险预警。
按照规定,COT报告中统计的是期货或期权持仓数量达到或超过CFTC规定报告水平的20个或更多的交易者的持仓头寸情况。 COT报告中的持仓品种十分丰富,不仅仅有各类能源品种如原油、天然气,还有贵金属、农产品、外汇以及金融产品如股指期货和债券。如此丰富的交易品种,理所当然的让这份报告备受市场关注,甚至许多交易者会根据COT...
这个策略的执行也不复杂。每一个CoT report都有一个单独的字段用于更改与先前报告比较之后的持仓头寸，因此不需要计算什么。所有7个主要货币对都会被迅速的检查并执行各自的进场和离场交易。没有止损、止盈或任何其它的离场条件。当一笔反向的新头寸进场的时候，先前的头寸将被关闭。当一个新的CoT report显示同一方向...
cot持仓报告是一种金融分析报告，主要关注商品期货市场的持仓情况。以下是对cot持仓报告的具体解释：1. 基本概念介绍：cot持仓报告主要反映市场参与者对某一商品期货的持仓状况。这些报告详细列出了不同类型市场参与者的仓位变化，包括投机者、生产商、加工商等。通过这些信息，可以了解各方的市场预测和策略选...
以下是截至2024年7月16日星期二美国商品交易委员会发布的COT报告披露的部分持仓数据。 大型投机客上周大举买入英镑/美元多头仓位,将净多头仓位推高至纪录高位,且创下纪录以来最快单周速度。他们还连续第二周缩减对日元期货的净空头敞口,此前日元期货几乎触及纪录高位。
什么是COT持仓报告?COT包括哪些 所谓COT,即CommitmentOf Traders,是交易者委托书的缩写。它是由美国商品期货交易委员会每周五收市后发布的到当周二为止的纽约商品交易所(COMEX)期货市场中的交易数据,即当周和前一周的持仓数量和仓位变化。COT包括三部分交易者的数据:
CFTC首次公布持仓报告（Commitments of Traders，简称COT）是在1962年6月30日，报告涵盖了13种农产品的持仓数据。最初的公布频率为每月11日或12日发布上个月的数据。随后，CFTC为增加市场透明度，采取了一系列措施优化报告发布。1990年，CFTC开始每月在中旬和月末各公布一次数据，接着在1992年调整为每两周...
正常情况下,美东时间每周五下午(北京时间每周六凌晨),CFTC都会公布截至当周周二的持仓报告,里面详细披露了市场中各类参与者的持仓情况,当然这些数据有一定的滞后性。 COT报告中的分类: 商业交易商(Commercial,也称商业头寸)——商业交易商主要是由跨国公司组成,他们参与期货市场的目的是为了对冲日常运营(比如原材料价格波...
CFTC持仓数据将指数基金在期货市场的对冲保值行为归为商业套保，而指数基金只做多不做空，需要在期货市场上进行卖出保值。总计持仓数量包括非商业多单、套利、商业多单，以及非商业空单、套利、商业空单。非报告头寸是指分散的小规模投机者，其多头数量等于未平仓合约数量减去可报告头寸的多单数量，空头数量等于...
持仓报告(COT)每周发布,显示美国期货市场不同参与者的总仓位持有量。 每周五,CFTC(美国商品期货交易委员会)提供COT报告。该报告显示了期货交易商未平仓的变化,交易商包括商业公司、小型和大型投机商。 交易员可以根据COT报告确定某金融资产的多头或空头头寸的极端水平,这可能标志着趋势的逆转。