条件风险价值模型（Conditional Value at Risk，CVaR）CVaR（Conditional Value at Risk），即条件风险价值，是一种用于衡量金融资产或投资组合风险的方法，它提供了比传统的VaR（Value at Risk）更全面的风险评估。一、基本概念 1. 定义：CVaR是在给定置信水平下，当金融资产或投资组合的损失超过VaR值时，平均损失的...
网络条件风险值 网络释义 1. 条件风险值 条件风险值(Conditional Value-at-Risk, CVaR)是指损失额超过VaR部分的期望损失值或平均损失值。它具有VaR模型的优点,同… cdmd.cnki.com.cn|基于10个网页
网络风险价值 网络释义 1. 风险价值 为了克服 VaR 的 不足, Rockafeller 和 Uryasev(1999)提出了条件风险价值(Conditional-Value-at-Risk)的风险度 3. 含有资本… wenku.baidu.com|基于 1 个网页 例句 释义: 全部,风险价值
百度试题 题目10-2 CVaR(conditional value at risk) A.风险均值 B.条件风险价值 C.风险评估相关知识点: 试题来源: 解析 B CVaR(conditional value at risk) :“条件风险价值”。用于衡量损失超过 VaR 的均值反馈 收藏
引入条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)作为市场风险的度量因子,建立了以最大化期望收益为目标的配电商多市场购电决策模型,分析了期权和可中断负荷(interruptible load,IL)对购电组合的影响。 更多例句>> 6) conditional value-at-risk 条件风险价值 例句>> 补充...
Conditional value-at-risk and its convexity问题补充:匿名 2013-05-23 12:21:38 有条件价值在风险和凸 匿名 2013-05-23 12:23:18 有条件价值在风险和它的凸形 匿名 2013-05-23 12:24:58 有条件价值在风险和它的凸形 匿名 2013-05-23 12:26:38 正在翻译,请等待... 匿名 2013-05-...
Under the assumption that the yield series is a strictly stationary process,we present an equation satisfied by value at risk(VaR) at time t given historical data and an analytic formula for conditional value at risk(CVaR). 该文在损益变化为一个严平稳过程的假设下,采用非参数方法给出了在已知t...
条件风险值ConditionalValueatRisk 常見的風險衡量指標 Risk(風險)vs.Uncertainty(不確定性)2 平均數(1/2)3 20%-2億 80% +2億 平均數(2/2)4 判斷:平均金額較低者為高風險優點:簡單易懂缺點:例如:A公司 100%公司得1.2億 B公司 20%-2億 兩者平均金額均為1.2億，但顯然風險不同...
CVaRq的值如下:(重点来了) CVaR的含义是:把情况由最差到最好排序,在最靠前(最差)的q比例中求期望。 另外一个相关的概念是 VaR(value at risk),如下表,可以对比理解一下CVaR和VaR的区别。 参考:维基百科https://en.wikipedia.org/wiki/Expected_shortfall...