单站点多变量单步预测问题---基于CNN-LSTM实现多变量时间序列预测股票价格。 注:CNN+LSTM是一种将卷积神经网络(CNN)和LSTM结合起来的模型。CNN用于提取输入数据的空间特征,LSTM用于建模时序关系。CNN-LSTM常用于处理图像序列、视频序列等具有时空信息的数据。在CNN-LSTM可以学习到输入数据中的空间信息和时序依赖关系,并...
用于管理一组以字符串为键的参数,例如在构建模型时需要根据条件选择不同的参数。 构造函数: 构造函数可以接受一个字典作为参数,其中键为字符串,值为 nn.Parameter 实例。 常用网络层 LSTM torch.nn.LSTM 是PyTorch 中用于创建 LSTM(长短时记忆)网络的一个模块。 nn.LSTM(input_size, hidden_size, num_layers=...
LSTM算法接受三个输入:先前的隐藏状态,先前的单元状态和当前输入。该hidden_cell变量包含先前的隐藏状态和单元状态。的lstm和linear层变量用于创建LSTM和线性层。 在forward方法内部,将input_seq作为参数传递,该参数首先传递给lstm图层。lstm层的输出是当前时间步的隐藏状态和单元状态,以及输出。lstm图层的输出将传递到该l...
预训练模型是基于序列到序列框架的基于注意力机制的CNN-LSTM模型,其中基于注意力机制的CNN作为编码器,双向LSTM作为解码器。该模型首先利用卷积操作提取原始股票数据的深层特征,然后利用长短期记忆网络挖掘长期时间序列特征,最后采用XGBoost模型进行微调,从而能够充分挖掘多个时期的股票市场信息。我们所提出的基于注意力机制的CN...
我们所提出的基于注意力机制的CNN-LSTM与XGBoost混合模型简称为AttCLX。结果表明,该模型更为有效,预测精度相对较高,能够帮助投资者或机构做出决策,实现扩大收益和规避风险的目的。 基于序列数据的深度学习 (一)基本前馈神经网络(FFNN) 在基本前馈神经网络(FFNN)中,当前时刻的输出仅由当前时刻的输入决定,这限制了FFNN...
python利用cnn和lstm进行时间序列预测 cnn 时间序列,本文使用CNN模型,Conv1d卷积进行时间序列的分析处理。将数据导入模型后,可以运行。但模型预测精度不高,且输出十分不稳定。此模型仅用于熟悉CNN模型的基本结构,如有错误,还望海涵。目录一、数据介绍二、数据预处理三
要绘制CNN-LSTM结构图的Python代码,我们需要结合Keras库来定义模型,并使用Matplotlib库来绘制模型结构图。以下是一个完整的示例代码,展示了如何定义CNN-LSTM模型并使用Matplotlib绘制其结构图。 1. 导入必要的Python库 首先,我们需要导入必要的Python库: python import matplotlib.pyplot as plt from keras.models import...
(一)双向长短期记忆网络(BiLSTM)模型 双向长短期记忆网络(BiLSTM)能够同时考虑时间序列数据的正向和反向信息,对于捕捉时间序列中的长期依赖关系有较好的效果。其模型构建代码如下: import tensorflow as tf model_BiLSTM = tf.keras.Sequential([ tf.keras.layers.Bidirectional(tf.keras.layers.LSTM(100, return_seq...
Python 中深度学习模型(BiLSTM、GRU、LSTM 及 BiLSTM-CNN)的空气质量指数时间序列数据融合预测分析|附数据代码 接下来将探讨多种深度学习模型在空气质量指数时间序列预测与分析中的应用,通过对比不同模型的性能,以期找到更优的预测方法。 数据介绍 首先,我们获取了包含空气质量相关指标的数据集,其以表格形式呈现,包含...