金融时间序列预测方法合集:CNN、LSTM、随机森林、ARMA预测股票价格(适用于时序问题)、相似度计算、各类评判指标绘图(数学建模科研适用) 1.使用CNN模型预测未来一天的股价涨跌-CNN(卷积神经网络) 使用CNN模型预测未来一天的股价涨跌 数据介绍 open 开盘价;close 收盘价;high 最高价 low 最低价;volume 交易量;label 涨...
该论文探索应用双向卷积神经网络-长短期记忆网络(CNN-LSTM)架构来预测股票价格,特别关注 CNX IT 股票指数。其创新点在于通过结合 CNN 和 LSTM 的双向卷积神经网络长短期记忆(CNN-LSTM)架构,提出了一种创新的预测股票价格的方法,能够捕捉历史股价数据中的时间依赖性和空间模式,提高预测准确性,并更好地理解市场动态。...
val_performance['CNN + LSTM'] 和performance['CNN + LSTM']的结果分别是:[0.0049638268537819386, 0.05140865221619606]和[0.003044598735868931, 0.04159070551395416]。 为了更直观的比较,我们将上一篇实验过的LSTM模型的预测效果绘制在一起。 可见CNN和LSTM结合使用比CNN和LSTM单独使用的预测效果略好,但不明显。或许通过...
方法:论文提出了一种将卷积神经网络(CNN)和长短期记忆循环神经网络(LSTM-RNN)与自注意机制(CNN-LSTM-SA)相结合的方法,用于处理网络入侵行为,通过实验证明该方法在网络入侵检测中的优越性能,并探讨了进一步研究方向和未解决的问题。 创新点: 提出了一种综合了CNN、LSTM和SA的深度学习方法,用于网络入侵检测。通过结合...
一、LSTM预测未来一年某航空公司的客运流量 给你一个数据集,只有一列数据,这是一个关于时间序列的数据,从这个时间序列中预测未来一年某航空公司的客运流量。数据形式: 二、实战 1)数据下载 你可以googlepassenger.csv文件,即可找到对应的项目数据,如果没有找到,这里提供数据的下载链接:https://pan.baidu.com/s/1a7...
1 # LSTM预测sin曲线 2 #tensorflow 1.13.1 3 #numpy 1.16.2 4 import numpy as np 5 import tensorflow as tf 6 import matplotlib.pyplot as plt 7 plt.rcParams['font.sans-serif']=['FangSong'] # 用来正常显示中文标签 8 plt.rcParams['axes.unicode_minus']=False# 用来正常显示负号 ...
引入了一种称为CNN-LSTM+MV的方法,结合了卷积神经网络(CNN)和长短期记忆网络(LSTM)的优点,用于股票选择和最优组合构建。 提出了一种综合性能评估的深度学习模型,该模型在预测金融时间序列方面优于单一模型。 利用MV模型和预测值实现了有利的回报、风险和风险回报指标,提高了预测准确性和组合绩效。
在CNN+LSTM网络中,CNN首先用于提取输入时间序列的局部特征,然后将提取的特征作为LSTM的输入,LSTM进一步捕获时序关系并进行预测。 4.部分核心程序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 functionlayers=func_CNN_LSTM_layer(Nfeat,Nfilter,Nout) ...
接下来,我们将在上一篇实现的CNN+LSTM模型基础上依次加入自注意力和多头注意力机制,对沪深300指数的每日收益率进行预测,将所有数据按7:2:1的比例划分为训练集、验证集、测试集三部分,并使用前文提到的技术因子作为特征。 自注意力是指对于一个输入序列,可以通过线性变换将它转换成Query、Key和Value三个向量,即三者...
1 LSTM控制流程LSTM的控制流程:是在前向传播的过程中处理流经细胞的数据,不同之处在于 LSTM 中细胞的结构和运算有所变化。 这一系列运算操作使得 LSTM具有能选择保存信息或遗忘信息的功能。咋一看这些运算操作时可能有点复杂,但没关系下面将带你一步步了解这些运算操作。