(3)净头寸 更进一步地,我们分析报告数据投资者一般更关心可报告持仓中的非商业持仓中的净头寸(Net Positions),即由非商业持仓中的多仓(Long)减去空仓(Short)得到,投资者关心该值的周度变化。如果将这些数据拉到更长时间窗口去考察,也可以在一定程度识别出该品种投机力量的变化趋势。 净持仓变动的极端值(超过历史...
再说一次,总头寸或净头寸等于多头头寸和空头头寸的差值,可以为正,也可以为负,下面是它的公式:NetPosition=LongPosition-ShortPosition where NetPosition是交易者的净或总净头寸,i是交易者的类别,比如主要的非商业交易者或大型商业交易者。下一个是非商业交易者的主要合约数量,为所谓的套利或双向持仓。拉瑞威廉...
再说一次,总头寸或净头寸等于多头头寸和空头头寸的差值,可以为正,也可以为负,下面是它的公式: NetPosition=LongPosition-ShortPosition whereNetPosition是交易者的净或总净头寸,i是交易者的类别,比如主要的非商业交易者或大型商业交易者。 下一个是非商业交易者的主要合约数量,为所谓的套利或双向持仓。 拉瑞 威廉姆...
NetPosition=LongPosition-ShortPosition whereNetPosition是交易者的净或总净头寸,i是交易者的类别,比如主要的非商业交易者或大型商业交易者。 下一个是非商业交易者的主要合约数量,为所谓的套利或双向持仓。 拉瑞 威廉姆斯对其描述如下: “如果非商业交易者拥有 euro/dollar 的期货合约,其中 2000 手长仓合约和 1500 ...
NetPosition=LongPosition-ShortPosition where NetPosition 是交易者的净或总净头寸, i 是交易者的类别,比如主要的非商业交易者或大型商业交易者。 下一个是非商业交易者的主要合约数量,为所谓的套利或双向持仓。 拉瑞 威廉姆斯对其描述如下: “如果非商业交易者拥有 euro/dollar 的期货合约,其中 2000 手长仓合约和...
Short:是指净空头 Spreading:是指某公司其持有头寸中的多头和空头相等的合约数量 举个例子:某公司同时持有某个合约2000手多头头寸,1500手空头头寸,那么该公司上报数据后,CFTC具体统计时会按照下表进行统计: Open Interest:总的未平仓合约。 Positions:头寸。
(CFTC)持仓报告术语解释 “美国期货交易委员会(CFTC)”,每周五发布美国各交易所持仓报告,对 于该报告的内容很多网友不太理解,这里我们做一解释: 1、投机多单、空单:原文是(NON REPORTABLE POSITIONS:不能报告的不 值得报告的),泛指比较小和分散的头寸,我们译为“投机头寸”。 2、基金多单、空单:原文是(NON-...
第三排:reportable positions 指的是达到报告要求的头寸统计,cftc有一个限额,超过这个限额才要报告,限额具体是多少我忘了,没达到报告要求的归入non reportable拦,出现在截屏的右边,截屏里看不见; 第四排:non commercial 非商业持仓,我一般称为投机持仓; commercial 商业持仓,指商业对冲头寸,下面的136,957就显示的商...
解读CFTC持仓报告
举例:图中的非商业交易者(Non-Commercial)与不可报告交易者(Nonreportable Positions)仓位的对比。(图中1和2对比) · 纵向-各个交易者分类的持仓变化 举例:非商业交易者本周的头寸变化。(图中3) 2. 几种持仓报告之间有区别吗?一般看哪个? CFTC网站上的持仓报告种类很多,与Bitcoin有关的,分为以下几种,在这里...