首先,我们需要了解call spread的基本构成。一个典型的call spread策略包括两个看涨期权:一个是较低执行价格的看涨期权(通常称为“买入看涨期权”),另一个是较高执行价格的看涨期权(通常称为“卖出看涨期权”)。通过这种组合,投资者可以在限制风险的同时,从市场上涨中获得收益。 接下来,我们来看一个具体的例子,以帮...
Call Spread是一种金融衍生品交易策略，具体指同时买入和卖出不同执行价格的看涨期权。以下是该策略的具体解释：Call Spread策略的核心思想 Call Spread策略的主要目的是通过买入低执行价格的看涨期权和卖出高执行价格的看涨期权来构建一个风险有限的投资组合。这种策略通常在预期标的资产价格将上涨，但不确定涨...
Short Call Spread更加适合中长期看空一个股票,且组合两个边的行权价差价很大,也就是长期看空一个股票。不论Long Put Spread或者Short Call Spread,你的合规券商只会收取你的期权组合的理论最大亏损值作为保证金。因此合适的选择期权组合的两条边,可以尽可能优化自己的保证金占用/盈亏比和其它风险抵御能力。 至于其...
这个call spread是由两个看涨期权组合,它们的到期月份相同但行权价不同。并且我们注意到,一个看涨期权是价内期权(otm),一个是看涨期权价外期权(Itm)。
因为是看涨,所以我们用的策略是bull call spread(牛市垂直价差组合,简称牛差),我先买入一张4月30日到期,行权价139美元的call,然后再卖出一张4月30日,行权价140美元 的call,开出这张期权的意思就是,我会认为沃尔玛在4月30日之前股价涨回到140美元以上,在这里我们不讨论这张期权做的对还是不对,每个人都有不...
(1) 卖出的call spread中的一支脚就是买回原来的call。在美国市场,combo要比单独的两笔交易更容易成交,成本也更低。 (2)由于每次调整都会多拿期权金,所以累计每次拿回的期权金,再和平仓所需的金额比较,就可以得出整笔交易的盈亏。这个例子中,共拿回20.55的期权金,而平仓用了20.5,所以说是把一笔原本巨亏的交易...
案例一:看涨期权价差(Call Spread) 看涨期权差价策略涉及买入和卖出两个行权价水平的看涨期权。牛市/熊市看涨期权价差可以以较低的成本来表达对资产价格变动的看法。为了构建看涨期权价差,投资者可能会尝试同时购买看涨期权CAT和持保看涨期权CAT。然而,对做市商而言,更经济的解决方案是将K1点的看涨期权行权拆分为看涨价...
单词call spread 释义 call spread noun[C] uk us FINANCE asituationin which aninvestorentersintooptionagreementstobuyandsellfinancialassetsof onetype, but with differentpricesor differentdateson which they must bepaidfor orsold: Acallspreadisexcellentfortraderswho arelookingfor a low-risk, limited-retu...
最典型的就是calendar spread。 Calendar spread策略的构建使用的是两个类型相同,行权价格相同,标的相同,只有到期时间不同的期权。 现在预测股价当前是平稳的,长期是下降的,即短期平稳长期价格有波动,使用的是long calendar策略,即买入一个长期限的期权,卖出一个短期限的期权;相反,如果认为短期波动大长期平稳,则构建...
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