期权分为两种基本类型:看涨期权(Call Option)和看跌期权(Put Option)。这两种期权在功能、应用和风险管理中扮演着不同的角色。 看涨期权(Call Option)是指持有者有权在到期日或之前以预定的执行价格(Strike Price)购买标的资产。看涨期权的持有者预期标的资产的价格将上涨,因此他们愿意支付一定的期权费(Premium)来获得...
When the volatility of the underlying decreases, the value of the option also decreases, meaning that the upper payoff value of the hedge portfolio combining them declines. However, the lower payoff value remains at zero.【释义】最初,看涨期权的行权价与标的资产市场价格相等,二叉树模型假设资产的...
“看涨期权”的本质是一种权利,可以让你在某时以某个事先商定的股票单价 K (称作执行价格/strike price)购入某支股票。之所以称之为看涨,是因为如果在给定时刻的实际股票单价 S 高于K ,你就可以先以价格 K 购入这支股票,再以价格 S 将其售出,这样你就赚到其间的差价。因此,认为股价会涨的人会愿意持有这项...
看涨期权(call option)是一种金融衍生工具,允许买方在特定时间以约定价格买入标的资产,而卖方有义务配合履约。其价值取决于标的资产
卖权Put option – 卖股票的权利买权Call option – 买股票的权利行权价Strike price – 执行权利的价格截止日Expiration – 可执行权利的期限在美国股市一个期权合约等于交易100股的权利 只要购买了期权,就可以在合约截止前以行权价卖(Put)或者买(Call)100股。
因此,在购买一手call option时,实际上意味着投资者可以享有100份相关标的物(例如某只特定公司的股票)未来价格上涨带来收益和风险。当这支标的物价格超过行使价(strike price)时,则拥有该option 的人可选择以事先确定好固定不变之行使价來执行買进標普頻譜內公開發售權利;相反地, 如果没有达到预设条件,则可能造成损失...
Call option。在特定日期前,可以按期权标定的价格买入股票。 用大家都熟悉的苹果来举例子。如下图AAPL的期权列表(TD Ameritrade)。 正股当前收盘价为129.87。图中下方的列表是期权相关信息。不同的券商有不同的显示方式。以TD为例(最方便展示,也可以调成中文)。下面的期权信息列表中,下拉菜单是期权到期日期,也就是...
Long Call: 是指买入某个标的资产的看涨期权(call option), 当价格在expiration date 的时候标的资产价格超过了strike price那么买方获利,否则买方选择不行权但是需要损失手续费。 Covered Call: 是指卖方拥有某标的资产,而卖出看涨期权(call option), 如果标的资产价格最终超过了strike price,那么卖方需要以低于市场价...
1A European stock index call option has a strike price of 1,160 and a time to expiration of 0.25 years. Given a risk-free rate of 4 percent, if the underlying index is trading at 1,200 and has a multiplier of 1, then the lower bound forthe option price is closest to:[单选题...