C—Vine模型利用二元Copula函数作为组块 构造多维的相关结构,通过采用不同的二元Copula函数族来精确地捕捉变量间的相关性。采用Czado等提出的 选择准则决定C—Vine模型的具体分解形式。利用AIC信息准则选择C—Vine模型中每务边合适的Copula函数 族。利用马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)算法估计C—Vine模型的参数。最后,通过实例...
传统的相关性度量方法如线性相关系数,Granger因果关系检验等在实际应用时存在一定缺陷,故本文采用近年才发展起来的Copula理论来刻画变量之间的相关结构. 本文首先介绍了Copula函数基础理论,Vine Copula理论以及边缘分布建模技术和风险测度指标,重点介绍了Vine Copula理论中的Canonical藤和D藤的相关知识,并给出了Vine Copula...
基于C-Vine Copula 理论的监督学习分类器的 优化 王 蕾1，杨 光1，付志慧2 1 沈阳师范大学，数学与系统科学学院，辽宁 沈阳 2闽南师范大学，数学与统计学院，福建 漳州 收稿日期：2021年1月11日；录用日期：2021年2月15日；发布日期：2021年2月22日 摘 要 由于朴素贝叶斯分类器对特征变量作了独立性...
Copula方法作为一种处理随机变量间相关结构的工具,由于其可以将多变量的边缘分布和相关结构分开研究,并且不要求变量边缘分布具有相同分布形式的特点,在金融经济领域得到广泛推广和应用.Copula函数自身具有很多优良的特性,因此用它来研究金融问题更灵活,方便.首先,由于不限制边缘分布的选择,因此在实际中,可以根据情况,选取...
VineCopula是Vine Copulas的简称,是一种特殊类型的Copula函数,它通过使用序列依赖结构来近似复杂的多变量分布。它提供了一种生成多变量数据的方法,使得这些数据与指定的相关性一致。VineCopula在金融风险管理、极端事件分析、依赖建模等场景中具有广泛的应用。 在Matlab中,VineCopula函数是统计与机器学习工具箱(Statistics ...
基于LASSO回归的R-vine copula模型构建及其在化工过程故障检测中的应用 邓红涛,贾琼,李绍军,李伟 摘要:Vine copula模型在描述高维数据间的非线性、非高斯特性相依关系问题上提供了一种新的思路,在化工过程建模领域受到越来越多关注。笔者将LA...
基于R-vineCopula的皮层肌肉功能网络构建方法专利信息由爱企查专利频道提供,基于R-vineCopula的皮层肌肉功能网络构建方法说明:本发明公开了一种基于R‑vine...专利查询请上爱企查
本文首先对Copula理论及其建模方法进行了系统、全面、细致的梳理和总结,随后引入了图论为多元相关结构的建模提供新思路,并为多元变量的分组分解提供了可能性,最后将理论知识用于实践,在四元汇率价格分析中,不仅考察了两两序列间的相关结构,还利用图论中藤的方法构建了四元变量相关结构模型,证明了图论中藤的方法在多元相关...