量化交易系列——C程序设计基础知识 上次提到了量化交易需要的一些工具和基础知识,其中主要给出了C这样一个程序语言作为一个切入点,虽然现在作为量化交易很多都是直接使用python这样一个编程语言作为主要的工具,因为python的优点很明显:易学,上手快,而且功能强大...(优点就不多敲了),然而如果想对量化交易有更加深入的...
量化交易包括的内容其实很多,只从策略转化为算法这一角度入手,就分为交易模型的选择,风险管理,绩效的回测,策略优化,程序的执行...至于数据的来源就是另一块需要根据实际情况来解决的问题了。 因此关于量化交易也是不会在这里一次性全部介绍,我会把它作为一个新的系列。首先是关于量化交易的一个重要内容——程序语言...
大家可以看一下,这就是交易开拓者的策略代码部分,首先它会有一个vars就是变量的定义部分,后面的话是一个定义,就针对我们策略之中用到的一些命名,那么比方说bar,hh LL就是高低,包括stoploss、take profit,包括这些命名,我们在这其中先进行一个命名,包括以后我们写代码的时候,基本上也是vars部分在前面。下面是这个...
EliteQuant 是一个开源并永久免费的统一量化交易平台,由量化投资者所写并为量化投资者服务。它同时在github和码云上开源。 统一这个词有两层意思 首先是统一的回测和实盘交易。只需将数据源在回测和实盘间切换即可,最大限度保持策略稳定性和真实性 其次,多语言编写的平台在交易结构和绩效评估上是一致的。所以在与其他...
易方达量化策略C(002217 ) 基金吧加自选加对比手机版天天基金下载 单位净值(2024-11-08) 1.3360-0.60% 近1月:-2.69% 近1年:10.60% 累计净值 1.3360 近3月:20.69% 近3年:-28.36% 近6月:8.71% 成立来:33.60% 类型:混合型-灵活| 中高风险规模:0.28亿元(2024-09-30)基金经理:王建军等 ...
量化交易平台聚宽(JoinQuant)开始进军机构市场 针对股票市场的量化投资平台在商业化上主要有两个方向:其一是为C端量化爱好者提供服务,未来通过增值服务盈利,同时期待平台产生好的策略,通过帮助这些策略开发者融资,从而获得盈利的分成;其二是为券商、基金等B端机构提供服务,收取系统本地布署和定制化服务的费用。
文章内容是阅读了一位Python大佬的文章后,搬运过来的,后边发现大佬在知乎上有号,大家如果对量化编程这些有兴趣,可以去大佬主页 股票程序化交易 图中一些名词的说明: 柜台系统:券商用于为客户提供委托发送、成交记录和资金仓位结算的服务端系统; 极速柜台:针对程序化交易专门优化设计,提供更快交易速度的柜台系统,但支持...
量化投资方法论的第三个维度—数据和人 量化投资方法论的第一个维度,就是要在资产类别,策略风格,风险因子这三大要素对投资进行建模设计,在资产类别,策略风格,风险因子上都要考虑合理的分散化,特别对投资组合在这三大要素的风险,有清晰的认识,又能…
中低端量化交易平台 中低端平台只支持复杂度不高的脚本语言实现策略逻辑,多数的实现只能在图表上加载技术指标进行自动化交易、程序化交易等量化交易方式。 中低端平台一般采用的技术架构是投资者使用平台商提供的客户端软件,采用互联网接入方式连接平台商或者金融经纪公司提供的行情和基础数据服务器,投资者在本地运行的策略...
下图的问题是,潜在的交易区间下边界其实还有一条水平支撑线更适合作为该潜在交易区间下边界。如图所示,该区间的水平制成位得到了3根K线的回测。确认一个潜在的交易区间有连点基本原则 寻找的水平线得到2个以上K线的假突破。 潜在区间尽可能倾向于一个宽幅的交易区间。