在应用Black-Scholes模型时,需要提供以下数据: 1.标的资产的当前价格(S) 2.期权的行权价格(X) 3.无风险利率(r) 4.剩余期限(T)(以年为单位) 5.标的资产的波动率(σ) 下面举一个实例来说明如何使用Black-Scholes模型计算期权价格。 假设只股票的当前价格为100美元,期权的行权价格为105美元,无风险利率为5%,剩...
题目 利用Black-Scholes 期权定价模型计算: SO = 70; X = 70; T = 70 天; r = 0.06 年化(0.0001648 日化利率); σ = 0.020506 (日化波动率). 到期前不会分红. 则期权价格为 ___ 相关知识点: 试题来源: 解析 $5.16 反馈 收藏
某看涨期权的各项参数如下: 则用Black-Scholes期权定价模型计算欧式看涨期权的价格为( )美元。A1.01 B1.06 C1.36
则用Black-Scholes期权定价模型计算欧式看涨期权的价格为( )美元。 A 1.01 B 1.06 C 1.36 D 1.61 E 2.65 查看答案解析 全站作答 30次 作答正确率 3% 易错选项 E试题来源: 2024年中国精算师《金融数学》题库【历年真题+章节题库+考前押题】 本题库是详解...
计算期权价格的数组函数是一种用于对期权进行定价和估值的数学模型。它基于一系列的输入参数,如标的资产价格、行权价格、剩余期限、波动率等,通过运算得出期权的理论价格。 期权是一种金融衍生品,给予持有人在...
在Julia中使用Black-Scholes模型计算期权的公平价格,可以按照以下步骤进行: 1. 导入必要的库和模块: ```julia using Distributions ``` 2. 定义...
期权定价模型 对于期权的定价方式,主要有两种。一种是传统的二叉树定价模型,一种就是本文所讲的经典的Black-Scholes期权定价模型。 Black-Scholes期权定价模型的市场假设 ①没有交易成本和税费 ②资产价格以连续随机方式运动 ③空头卖出没有限制(允许借卖) ...
利用BlackScholes模型计算欧式期权的理论价格。搜索 题目 利用BlackScholes模型计算欧式期权的理论价格。 答案 解析 null 本题来源 题目:利用BlackScholes模型计算欧式期权的理论价格。 来源: 金融市场学计算练习题 收藏 反馈 分享
不熟悉实物期权，但如现值为负，原则上是不可以直接用BS模型的，因为BS模型的假设前提是underlying asset...
【计算题】二叉树定价模型。 Black-Scholes 期权定价模型 虽然有许多优点, 但是它的推导过程难以为人们所接受。1979年, 罗斯 等人使用一种比较浅显的方法设计出一种期权的定价模型,称为二项式模型(Binomial Model)或二叉树法(Binomial tree)。其优点在于比较直观简单,不需要太多数学知识就可以加以应用。 二项 期权定价...