在应用Black-Scholes模型时，需要提供以下数据：1.标的资产的当前价格（S）2.期权的行权价格（X）3.无风险利率（r）4.剩余期限（T）（以年为单位）5.标的资产的波动率（σ）下面举一个实例来说明如何使用Black-Scholes模型计算期权价格。假设只股票的当前价格为100美元，期权的行权价格为105美元，无风险利率为5%，...
print(f"看涨期权价格: {call_price}")# 计算看跌期权价格 put_price = black_scholes(S, K, T,...
隐含波动率(Implied Volatility, IV)确实与期权的需求和供给密切相关,但其影响机制稍微复杂一些。简单来说,当市场对某个特定行权价或到期日的期权需求增加时,该期权的价格会上升,而期权定价模型(如Black-Scholes模型)会通过调整隐含波动率参数来反映这一价格变化。 因此,从结果上看,高需求导致隐含波动率上升,低需求...
根据Black-Scholes模型,欧式期权的价格可以通过以下公式计算: C=S*N(d1)-X*e^(-rT)*N(d2) P=X*e^(-rT)*N(-d2)-S*N(-d1) 其中C表示认购期权的价格 P表示认沽期权的价格 S表示标的资产的当前价格 X表示期权的行权价格 r表示无风险利率 T表示剩余期限,单位为年份 d1 = (ln(S/X) + (r ....
期权定价模型 对于期权的定价方式,主要有两种。一种是传统的二叉树定价模型,一种就是本文所讲的经典的Black-Scholes期权定价模型。 Black-Scholes期权定价模型的市场假设 ①没有交易成本和税费 ②资产价格以连续随机方式运动 ③空头卖出没有限制(允许借卖) ...
套用数据)变量名称S(交易金融资产现价)变量值0.2 BL L（期权行权价）0.25 r（连续无风险利率，此处取6%年利率）0.0583 年度化方差σ2 0.0841 方差σ 0.29 T（期权有效期：期限/365）2 d1 -0.054724094 d2 -0.464846027 C(期权费)0.024213413 BLACK-SCHOLES期权定价模型 ...
题目 利用Black-Scholes 期权定价模型计算: SO = 70; X = 70; T = 70 天; r = 0.06 年化(0.0001648 日化利率); σ = 0.020506 (日化波动率). 到期前不会分红. 则期权价格为 ___ 相关知识点: 试题来源: 解析 $5.16 反馈 收藏
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用布莱克-舒尔斯(Black-Scholes)期权定价模型对股指期权进行估值,计算结果与上交所期权理论价格计算器 网页链接 略有差别。仔细检查,发现问题出在利率的表述上。B-S模型使用的利率是以连续复利计的无风险利率,普通的百分比利率r,要变成ln(1+r)才行。不过,由...
利用BlackScholes模型计算欧式期权的理论价格。搜索 题目 利用BlackScholes模型计算欧式期权的理论价格。 答案 解析 null 本题来源 题目:利用BlackScholes模型计算欧式期权的理论价格。 来源: 金融市场学计算练习题 收藏 反馈 分享