black-scholes-merton 公式 Black-Scholes-Merton公式是一种用于计算欧式期权价格的数学模型,由费希尔·布莱克(Fischer Black)、默顿·斯科尔斯(Myron Scholes)和罗伯特·默顿(Robert C. Merton)于1973年共同发表。这个公式基于一些基本假设,包括市场是完全有效的、不存在无风险套利机会、股票价格的随机波动是符合几何布朗...
Black-Scholes模型可以说是最经典的用来做期权定价和对冲的数学模型,它由Black和Scholes首先提出,用来定价欧式期权(European option),后经Merton修改,使其在有股息(dividend)的情况下也可使用。此模型假设期权的基础股票(underlying stock)遵循几何布朗运动(geometric Brownian motion),并依此给出期权的唯一价格。此外,它还...
Black-Scholes-Merton期权定价模型(Black-Scholes-Merton Option Pricing Model),即布莱克—斯克尔斯期权定价模型。 1997年10月10日,第二十九届诺贝尔经济学奖授予了两位美国学者,哈佛商学院教授罗伯特·默顿(Robert Merton)和斯坦福大学教授迈伦·斯克尔斯(Myron Scholes),同时肯定了布莱克的杰出贡献。他们创立和发展的布莱克...
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Black-Scholes-Merton（BSM）期权定价模型是一种用于计算欧式期权价格的数学模型，由费雪·布莱克（Fischer Black）、米伦·舒尔茨（Myron Scholes）和罗伯特·默顿（Robert Merton）于1973年共同提出。该模型是基于以下假设：1.市场是完全有效的，即不存在套利机会；2.股票价格的变化符合几何布朗运动的模型，即股票价格的...
Black-Scholes-Merton期权定价模型（Black-Scholes-Merton Option Pricing Model），即布莱克—斯克尔斯期权定价模型。B-S-M定价公式 C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)其中:d1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)T]/(σ√T)d2=d1-σ·√T C—期权初始合理价格 X—期权执行价格 S—所交易金融...
Black-Scholes-Merton(BSM)期权定价模型是一种用于计算欧式期权价格的数学模型,由费雪·布莱克(Fischer Black)、米伦·舒尔茨(Myron Scholes)和罗伯特·默顿(Robert Merton)于1973年共同提出。 该模型是基于以下假设: 1.市场是完全有效的,即不存在套利机会;2.股
Black-Scholes-Merton期权定价模型(Black-Scholes-Merton Option Pricing Model),即布莱克-斯克尔斯期 。 币界网报道: Black-Scholes-Merton期权定价模型(Black-Scholes-Merton Option Pricing Model),即布莱克-斯克尔斯期权定价模型。投资者要想将期权交易工具熟练掌握,对期权定价模型的了解是必不可少的。本文将简述BS--...
布莱克-休斯-墨顿模型（Black-Scholes Merton, BSM）是一种用于定价期权的数学模型。由迈伦·舒尔斯、费雪·布莱克与罗伯特·墨顿提出，主要用于不派发股利的欧式期权。BSM模型是一个微分方程，曾获诺贝尔经济学奖。标准BSM模型仅适用于欧式期权，未考虑美式期权的早行权特性。定义鞅的概念。鞅是一个随机过程...