Zeileis. 2010. Beta regression in R. J. Stat. Softw. 34:1-24.Cribari-Neto F, Zeileis A (2010) Beta regression in R. J Stat Softw 34:1-24F. Cribari-Neto and A. Zeileis. Beta regression in R. Journal of Statistical Software, 34(2):1-24, 2010. [p35, 36]...
2.R语言时变参数VAR随机模型 3.R语言估计时变VAR模型时间序列的实证研究 4.R语言基于ARMA-GARCH过程的VAR拟合和预测 5.GARCH(1,1),MA以及历史模拟法的VaR比较 6.R语言用向量自回归(VAR)进行经济数据脉冲响应 7.R语言实现向量自动回归VAR模型 8.R语言随机搜索变量选择SSVS估计贝叶斯向量自回归(BVAR)模型 9.R...
4.R语言基于ARMA-GARCH过程的VAR拟合和预测 5.GARCH(1,1),MA以及历史模拟法的VaR比较 6.R语言用向量自回归(VAR)进行经济数据脉冲响应 7.R语言实现向量自动回归VAR模型 8.R语言随机搜索变量选择SSVS估计贝叶斯向量自回归(BVAR)模型 9.R语言VAR模型的不同类型的脉冲响应分析...
我有一个贝塔回归模型(使用'betareg'软件包)和曲线图,但为了报告结果,我需要R平方和贝塔。我只知道用于从lm方程中寻找Beta的lm.beta funtion和用于从lm方程中寻找r平方的摘要(lm(DV~IV, data=mydata))$r.squared。如何找到beta回归< 浏览11提问于2017-08-06得票数 2 1回答 用于Beta回归的DFFITs...
d\[i\]<-summary}plot text points 在最优模型上进行网格搜索 数据显示,结点不是零,但几乎是零,为了使用正确的β值,你现在要做的就是决定,这是一个熊市还是一个牛市,谢谢阅读。 本文摘选《R语言样条曲线分段线性回归模型piecewise regression估计个股beta值分析收益率数据》...
The Bayesian D-optimal design for simple beta regression model in two cases (both known and unknown nuisance parameter)62K05According to investigated topic in the context of optimal designs, various methods can be used to obtain optimal design, of which Bayesian method is one. In this paper, ...
(T) is the functional regression coefficient, g(⋅) is a mono- tone and twice differentiable link function (a common choice being the function logit(u) = log(u∕(1 − u)) for ease of interpretation), and is the overall conditional mean of the mixture defined in (1): = [Y|x]...
在Fama-MacBeth Regression 中,第二步截面回归的数学表达式为: \displaystyle \mathbf{r}_t=\mathbf{B}\mathbf{\lambda}+\mathbf{\xi}_t 由于采用了个股收益率放在 LHS,因此上式中 r_t 是个股收益率向量;B 是第一步时序回归得到的因子载荷估计矩阵,它是一个 N × K 阶矩阵(N 支个股;K 个因子);...
本文摘选《R语言样条曲线分段线性回归模型piecewise regression估计个股beta值分析收益率数据》,点击“阅读原文”获取全文完整资料。 点击标题查阅往期内容 【视频】CNN(卷积神经网络)模型以及R语言实现回归数据分析 用收缩估计股票beta系数回归分析Microsoft收益率风险 ...
拓端tecdat|R语言用收缩估计股票beta系数回归分析Microsoft收益率风险,配对交易提出的问题之一是股票的贝塔值相对于市场的不稳定估计。这是一个可能的解决方案的建议,这并不是真正的解决方案。看看下图:Microsoft的滚动系数(回归:MSFT~SPY)-120天的窗口,纯蓝色是使用