对于CAMP模型的回归结果，截距是Alpha, CAMP模型的意义不是为了发现Beta，而是为了发现Alpha Beta都是历史...
书上说market index future是因为不需要任何的成本,所以才不用减r[f], 我没有懂这里面的因果关系,可能我对CAMP的理解不够深。。 还有一点不懂得是为什么:假如说beta=2,那么我的这个portfolio的return 是两倍于 market portfolio...把r[f]置于何处 我深刻的怀疑讲义有问题,但是做题都是这样子做的 赞 回复 ...
这是第一次的摆搭汇体验,喜欢leihou这个现场围脖,比新浪围脖不差,顶一个! 最喜欢的还是betacamp的氛围,有交流,有互动,并不是单纯的填鸭式讲座。让人舒服的讨论形式～～～最后我们自己制造了一个小high气氛,可是某些人并不领情,唉～～～呵呵 betacamp真能让你得到什么,我不敢说!但是起码能让你一下午不用无...
▲ BetaCamp是个公共沙龙,话题主要关注社会变化以及可能推动这种变化的事物,强调个体平等和线上线下的交流与分享。▲ 每期BetaCamp都会邀请各个领域的“行家”分享自己的话题。这些行家可能是传统的社会精英人士,卓然有成,也可能是默默无闻、但对某一方面独有精专的Gee
CAPM模型求beta系数计算方法：2113，BETA（β）＝（y－α－c）÷x＝Δy／Δx 5261式中： ①Δy为某金融商品的预期收益－该预期收益中的非风险4102部分； ②Δx为整个市场的预期平均收益－该预期收益中的非风险部分。式中表示市场收益率变动对某一金融商品收益率变动的程度。 ③Beta可以视为一个...
模型中的alpha反映非系统性风险,beta反映系统性风险。beta反映的是弹性,换句话说,就是资产的收益对市场波动的敏感度。alpha主要反应超额收益水平,当alpha为正时即为正常超越,alpha为负时即为反向超越。因此我们常见的beta和alpha的数学基础均是由CAMP计算出来的。
index future是因为不需要任何的成本，所以才不用减r[f],我没有懂这里面的因果关系，可能我对CAMP的理解不够深。。还有一点不懂得是为什么:假如说beta=2，那么我的这个portfolio的return 是两倍于 market portfolio...把r[f]置于何处 我深刻的怀疑讲义有问题，但是做题都是这样子做的 ...
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LambReinholdP.McCagueJamesE.International Journal of Business & Social ScienceCoppedge, W. T., Lamb, R. P., & McCague, J. E. (2012). Beta Boot Camp: Teaching Students to Properly Apply Systematic Risk. International Journal of Business and Social Science, Vol. 3 (7), 58-65....
一、资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model 简称CAPM）是由美国学者夏普（William Sharpe）、林特尔（John Lintner）、特里诺（Jack Treynor）和莫辛（Jan Mossin）等人在资产组合理论的基础上发展起来的，是现代金融市场价格理论的支柱，广泛应用于投资决策和公司理财领域。资本资产定价模型就是在投资...