结合文献案例讲解bekk-garch模型理论及用法通过winrats和stata两个软件代码,详细解答了操作流程 常见问题 Q:课程在什么时间更新? A:课程更新频次以页面前端展示为准。购买成功后,课程更新将通过账号动态提示,方便及时观看。 Q:课程购买后有收看时间限制吗? A:本课程购买后有效期1年,请知悉。 Q:原价购买课程后,如遇...
注意:这里有个非常重要的细节,如果均值等式是VAR的滞后模型,需要添加解释变量的滞后阶数,这里的《Add Lags》按钮可以实现该操作。(但VAR(p)的最优滞后阶数p的选择需要借助相应的定阶模型(如下图),比如对(AIC SC HQ BIC FPE LR LogL )指标实现"多数原则"定阶,需要转向其他计量软件,比如Eviews,matlab,stata等)...
由于加入了GARCH in mean项,模型变得复杂了,因为条件均值方程中出现了条件方差方程中才能拟合的项,因此这两部分需要一起估计。我懂的软件不多,但至少在我的了解范围内,很多常用的软件(e.g., R, Matlab, Stata, Python, Eviews)无法直接实现这样的模型(如果可以,欢迎分享呀!),其中“无法直接实现”是指没有现成...
前者可以参考stata的help garch 后者需要了解 任意一本时间序列分析或高级计量到核估计前的所有内容 ...
结合文献案例讲解bekk-garch模型理论及用法通过winrats和stata两个软件代码,详细解答了操作流程 常见问题 Q:课程在什么时间更新? A:课程更新频次以页面前端展示为准。购买成功后,课程更新将通过账号动态提示,方便及时观看。 Q:课程购买后有收看时间限制吗? A:本课程购买后有效期2个月,请知悉。 Q:原价购买课程后,如...
结合文献案例讲解bekk-garch模型理论及用法通过winrats和stata两个软件代码,详细解答了操作流程 常见问题 Q:课程在什么时间更新? A:课程更新频次以页面前端展示为准。购买成功后,课程更新将通过账号动态提示,方便及时观看。 Q:课程购买后有收看时间限制吗? A:本课程购买后有效期2个月,请知悉。 Q:原价购买课程后,如...
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