【CFRMer荐文】从二叉树到B-S模型 1973年,美国芝加哥大学的两位教授Fisher Black 和 Myron Scholes发表的一篇名为《期权定价与公司负债》论文,该文提出了经典的Black–Scholes期权定价公式。Black-Scholes期权定价模型的诞生,标志着现代期权理论的建立。这个模型回避了关于...
此外,当使用未标注样本进行训练时,不确定性还可以作为过滤不可靠伪标签的标准,从而有可能提高深度模型的性能。 本论文进一步探索了SSL的概率模型。借助广泛使用的贝叶斯近似工具——蒙特卡洛(MC) dropout,我提出了一种新的概率框架,即生成贝叶斯深度学习(GB...
4、在 15.6T token（3.8x10²⁵ FLOPs）上预训练 405B 是一项重大挑战，Meta 优化了整个训练堆栈，并使用了超过 16K H100 GPU。正如 PyTorch 创始人、Meta 杰出工程师 Soumith Chintala 所说，Llama3 论文揭示了许多很酷的细节，其中之一就是基础设施的构建。5、在后训练中，Meta 通过多轮对齐来完善 Chat...
从GPT-3到ChatGPT的技术演化路径: 2021年7月Codex 论文发布, 2022年3月InstructGPT模型问世,当时重点是用1%参数达到1750亿参数的GPT-3的效果-也没有特别令人兴奋 2022年12月ChatGPT诞生-直接推向市场和面向终端用户-并凭借惊艳的效果在社会上引起广泛关注。为什么GPT-3问世两年了,还没有受到足够广泛的关注?车万翔...
而纯研究平台主要进行基础研究,追求前沿科学领域的理论突破,产出成果则多为发表的论文。产业技术研究平台则是以市场需求为导向进行科学研究,既包含基础科学的突破又包含应用研究的升级,产出成果兼具论文和专利。 4.4 公共服务型平台:国家科技资源共享服务平台 公共服务型平台位于科学研究象限中的第IV象限,是其中最为特殊...
Llama3 论文亮点 1、在使用 8K 上下文长度进行预训练后,Llama 3.1 405B 使用 128K 上下文长度进行连续训练,且支持多语言和工具使用。 2、与以前的 Llama 模型相比,Meta 加强了预处理和预训练数据的 Curation pipelines,以及后训练数据的质量保证和过滤方法。
清华大学交叉信息研究院(以下简称IIIS)研究团队近日在预印本网站arXiv发布的论文《机器人操作模仿学习中的数据规模法则》(Data Scaling Laws in Imitation Learning for Robotic Manipulation)显示,在“数据规模法则”下,机器人实现了真正的零样本泛化,无须进行任何微调就能泛化到全新的场景和物体,成功率高达90%。所谓泛...
最新发表论文 中文: 1. 韩祝华.在b—s模型下隐含波动率对期权策略的影响.经济期刊,2015.被引量:0. 2. 陈元,董安琪.基于b-s模型的上证50etf期权定价研究.商,2015.被引量:0. 3. 王玲.基于b—s模型的税收试点估价研究.商情,2015.被引量:0. 4. 汤洁.b-s模型在可转换债券定价中的应用研究.时代金融,...
1900年,法国数学家劳雷斯·巴舍利耶(Bachelier)在其博士论文《投机理论》中开启了对期权定价问题的探讨, 为现代期权定价理论奠定了基础。此后,人们一直在努力寻找期权定价的方法,各种经验公式或计量定价模型纷纷面世,但因种种局限难于得到普遍认同。上世纪70年代以来,伴随着期权市场的迅猛发展,针对期权定价问题的研究取得了...
然而要想将金融期权的思想合理地运用到石油勘探项目投资中来, 就需要把实际存在的不确定因素联系起来进行综合评价。因此在原有基础上, 对B-S模型中的波动率进行了修正, 并最终得到适用于石油勘探项目投资决策中的B-S模型, 结合实例进行分析, 具有一定的应用价值。