本文针对B-S模型在权证定价中的应用,提出了基于市盈率的应用方法,通过历史波动率来计算出权证的内在价值,通过计算数据的比较,验证了方法的现实意义,从而使得大家对权证的合理价格有了一个计算判断方法。本文中还验证提出了隐含波动率的局限性。 关键词:
【CFRMer荐文】从二叉树到B-S模型 1973年,美国芝加哥大学的两位教授Fisher Black 和 Myron Scholes发表的一篇名为《期权定价与公司负债》论文,该文提出了经典的Black–Scholes期权定价公式。Black-Scholes期权定价模型的诞生,标志着现代期权理论的建立。这个模型回避了关于...
此外,当使用未标注样本进行训练时,不确定性还可以作为过滤不可靠伪标签的标准,从而有可能提高深度模型的性能。 本论文进一步探索了SSL的概率模型。借助广泛使用的贝叶斯近似工具——蒙特卡洛(MC) dropout,我提出了一种新的概率框架,即生成贝叶斯深度学习(GB...
专利摘要显示，本发明属于数据处理与参数化建模技术领域，具体涉及一种基于 B 样条插值的安全壳预应力钢束参数化建模方法，包括：根据安全壳预应力钢束的设计图纸确定展开图上每根钢束的位置信息和形状参数；对于设备闸门及洞口附近的复杂预应力钢束，计算其节点；基于复杂预应力钢束的节点计算 B 样条基函数；利用 B 样...
Llama3 论文亮点 1、在使用 8K 上下文长度进行预训练后，Llama 3.1 405B 使用 128K 上下文长度进行连续训练，且支持多语言和工具使用。2、与以前的 Llama 模型相比，Meta 加强了预处理和预训练数据的 Curation pipelines，以及后训练数据的质量保证和过滤方法。Meta 认为，高质量基础模型的开发有三个关键杠杆：数据...
而纯研究平台主要进行基础研究,追求前沿科学领域的理论突破,产出成果则多为发表的论文。产业技术研究平台则是以市场需求为导向进行科学研究,既包含基础科学的突破又包含应用研究的升级,产出成果兼具论文和专利。 4.4 公共服务型平台:国家科技资源共享服务平台 公共服务型平台位于科学研究象限中的第IV象限,是其中最为特殊...
毕业论文:基于B-S模型的波动率研究(终稿).doc, PAGE 29 摘要 在现代金融市场中,风险是通过衍生产品实现定价的,所谓资产定价机制就是对风险进行分割?组合和定价。衍生产品可帮助各种资产实现准确定价,从而成为人类迄今为止最有效的资源配置工具。开发研究金融衍生
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1.4论文的创新与不足2 1.5研究思路3 2.B-S-M期权定价模型的假设条件及其推导3 2.1预备知识3 2.2布莱克 - 斯克尔斯模型的假设条件5 2.3 B-S-M期权定价公式的推导5 2.4如何理解B-S-M期权定价公式6 3.B-S-M期权定价模型的修正及应用9 3.1 B-S-M期权定价模型的改进修正9 3.2 B-S-M模型的应用案例11 4...
由于中国暂时还是没有期权市场,而且国外期权市场的数据获得比较不易,因此本论文对2010年贵州茅台的股价行为进行分析,并以此算出基于贵州茅台的欧式期权定价。 首先得到2010年贵州茅台的股价原始数据,以日为单位,股价以当日收盘价为准。一共收集从2010年11月3日开始到2011年8月27日之间的201个数据,在此期间,贵州...