B-S模型提供了期权定价的理论框架,但有很多不符合实际的假设,波动率为常数就是其中一个。在1987年以前,期权市场与B-S模型的假设大致符合,不同执行价格的期权的隐含波动率相差不多。但87年股灾后,投资者发现,复制深度实值(或虚值)期权的成本远高于平值期权,只能将远离行权价的期权隐含波动率抬高,形成了一个类似...
所属专辑:期权投资盈利之道——期权策略的“体系化”运用,权益配合的“方法论”实践(全彩)|精品|当代文学 6元开会员,免费听 购买| 0.50喜点/集 音频列表 1.2.4B-S期权定价模型的延伸 4 2024-07 1.2.3B-S期权定价模型的理论推导 5 2024-07 1.2.2B-S期权定价模型的理论假设条件 ...
在期权定价理论中,根据B一S模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。A.期权的执行价格B.期权期限C.股票价格波动率D.无风险利率E.现金股利搜索 题目 在期权定价理论中,根据B一S模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。 A.期权的执行价格B.期权期限C.股票价格波动率D.无风险利率E.现金股利 答案 ABCD 解析...
根据期权定价理论中的B-S模型,欧式看涨期权的价值主要取决于___。 A.行权方式 B.期权期限C.股票的价格波动率 D.期权的执行价格 答案 B,C,D[解析] 根据布莱克-斯科尔斯(B-S)模型,如果股票价格变化遵从几何布朗运动,那么欧式看涨期权的价格主要取决于股票价格、期权的执行价格、期权期限、无风险利率、股票价格...
百度试题 结果1 题目在期权定价理论中,根据B一S模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。 A. 期权的执行价格 B. 期权期限 C. 股票价格波动率 D. 无风险利率 E. 现金股利 相关知识点: 试题来源: 解析 ABCD 反馈 收藏
ꆣ?2.利用B-S期权模型计算人力资本使用价值믹폚??웚좨뚨볛샭싛뗄죋솦놾뚨볛쒣탍횮?有폐了쇋上짏述쫶假볙设짨后뫳,ꎬ놾本컄文쳡提돶出쇋了틔以쿂下죋人力솦资本놾定뚨?基于B-S期权定价理论的人力资本定价模型之价模型:所쯹以틔...
期权是指一种选择权,持有者通过付出一定成本而拥有一项在到期日或到期日之前根据具体情况做出具体选择的权利.期权的实质是赋予其持有者一项权利而不是义务.1973年,FischerBlack和MyronScholes发表的期权定价模型在严格的假设条件下,用无套利均衡的思想,通过构造特定的投资组合:持有一种股票,卖出一定配比的看涨期权,给出了...
并结合B-S理论模型对其数据资产进行全面评估,得出了其标的数据资产内部影响因素之间的变化关系。实证研究结果显示我国金融互联网企业还具有较大的提升空间,需要进一步重视企业内部存储的数据资产,对现有标的数据资产进行优化提升,同时加快建立完善的数据资源共享平台。
B.一般面额固定且较大 C.可提前支取,但会损失一些利息收入 D.利率一般高于同期限的定期存款利率 E.利率一般低于同期限的定期存款利率 多项选择题 商业银行经营与管理的原则包括( )。 A.安全性原则 B.竞争性原则 C.流动性原则 D.效益性原则 E.盈利性原则 ...
一个基于B-S期权定价理论的人力资本定价模型 维普资讯 http://www.cqvip.com