B-S模型提供了期权定价的理论框架,但有很多不符合实际的假设,波动率为常数就是其中一个。在1987年以前,期权市场与B-S模型的假设大致符合,不同执行价格的期权的隐含波动率相差不多。但87年股灾后,投资者发现,复制深度实值(或虚值)期权的成本远高于平值期权,只能将远离行权价的期权隐含波动率抬高,形成了一个类似...
根据期权定价理论中的B-S模型,欧式看涨期权的价值主要取决于___。 A.行权方式 B.期权期限C.股票的价格波动率 D.期权的执行价格 答案 B,C,D[解析] 根据布莱克-斯科尔斯(B-S)模型,如果股票价格变化遵从几何布朗运动,那么欧式看涨期权的价格主要取决于股票价格、期权的执行价格、期权期限、无风险利率、股票价格...
并结合B-S理论模型对其数据资产进行全面评估,得出了其标的数据资产内部影响因素之间的变化关系。实证研究结果显示我国金融互联网企业还具有较大的提升空间,需要进一步重视企业内部存储的数据资产,对现有标的数据资产进行优化提升,同时加快建立完善的数据资源共享平台。
一个基于B-S期权定价理论的人力资本定价模型 维普资讯 http://www.cqvip.com
许多研究表明,我国农村土地租佃市场是不完善的,交易成本的存在是影响农户参与土地租佃市场的重要因素.基于B-S理论模型,本文利用福建省和黑龙江省四县(市)704户农户样本数据,检验了农村土地租佃市场上交易成本是否存在的假说.结果表明,福建省农村土地租佃市场基本上是完善的,而黑龙江省的土地租佃市场是不完善的,存在大量...
根据期权定价理论中的B-S模型,欧式看涨期权的价值主要取决于( )。A.行权方式B.期权期限C.股票的价格波动率D.期权的执行价格E.市场无风险利率的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线
如果某一个看涨期权的价格低于其B-S模型理论值,则此时选择买入该期权一定获利。A.正确B.错误的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题,以提高学习效率,是学习的生产力工
百度试题 题目现代金融理论的基石是下面哪个 A.MM理论B.资本资产定价模型C.有效市场假说D.B-S定价模型相关知识点: 试题来源: 解析 C 反馈 收藏
解决了美式权证定价难题的理论模型是()。A.二叉树模型B.B-S期权定价模型C.资本资产定价模型D.套利定价模型
3.实际波动率(未来波动率)。实际波动率并无时间标尺,只存在于瞬间,不同时刻的数值可能不同,是作为B-S模型定价公式的输入量。利用模型计算期权理论价格时,实际上需要的是未来的波动率,但由于该参数无法直接获取,通常是用某种动态模型而获得的一个参数。