B-S模型提供了期权定价的理论框架,但有很多不符合实际的假设,波动率为常数就是其中一个。在1987年以前,期权市场与B-S模型的假设大致符合,不同执行价格的期权的隐含波动率相差不多。但87年股灾后,投资者发现,复制深度实值(或虚值)期权的成本远高于平值期权,只能将远离行权价的期权隐含波动率抬高,形成了一个类似...
对于无收益资产的期权而言 ,BS模型适合欧式看跌期权和看涨期权.同时可以适用于美式看涨期权，因为在无收益情况下，美式看涨期权提前执行是不可取的，它的期权执行日也就是到期日，所以BS适用美式看涨期权； 对于美式看跌，由于可以提前执行，故不适合；对于有收益资产的期权而言 只需改变收益现值（即变为标...
并结合B-S理论模型对其数据资产进行全面评估,得出了其标的数据资产内部影响因素之间的变化关系。实证研究结果显示我国金融互联网企业还具有较大的提升空间,需要进一步重视企业内部存储的数据资产,对现有标的数据资产进行优化提升,同时加快建立完善的数据资源共享平台。
1.2.2B-S期权定价模型的理论假设条件 2024-07-24 02:37:1200:57 1 所属专辑:期权投资盈利之道——期权策略的“体系化”运用,权益配合的“方法论”实践(全彩)|精品|当代文学 6元开会员,免费听 购买| 0.50 喜点/集 喜欢下载分享 用户评论 表情0/300发表评论 暂时没有评论,下载喜马拉雅与主播互动音频列表...
百度试题 结果1 题目在期权定价理论中,根据B-S模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。 A. 期权的执行价格 B. 期权期限 C. 股票价格波动率 D. 无风险利率 E. 现金股利 相关知识点: 试题来源: 解析 ABCD 反馈 收藏
根据期权定价理论中的B-S模型,欧式看涨期权的价值主要取决于___。 A.行权方式 B.期权期限C.股票的价格波动率 D.期权的执行价格 答案 B,C,D[解析] 根据布莱克-斯科尔斯(B-S)模型,如果股票价格变化遵从几何布朗运动,那么欧式看涨期权的价格主要取决于股票价格、期权的执行价格、期权期限、无风险利率、股票价格...
内容提示: Financial View| 金融视线MODERN BUSINESS现代商业202基于B-S模型在摩擦市场下期货定价理论与实务吴学福 林海伦 福州大学经济与管理学院 福建福州 350000摘要:随着我国期货市场的迅速发展,特别是沪深300股指期货的推出大大丰富了金融市场。但是在市场发展的同时,关于期货的定价研究和应用却十分稀少,有必要着眼于...
正确答案:B 试题解析: 考核内容期权定价理论与模型分析 分析思路: B-S模型是在一系列理想假定前提下得到的期权的市场无套利价格,期权的价格还受交易费用等多种因素的影响。因此,看涨期权的价格低于其B-S模型得出的理论值,并不能保证买入期权会一定获利。 开学特惠 开通会员专享超值优惠 助力考试高分,解决学习难点...
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股票价格服从不对称跳跃-扩散过程的期权定价模型 经典期权定价公式B-S模型假设股票价格服从连续的几何布朗运动,然而,经验研究表明股票价格常常发生跳跃式的变化,这主要是由于股市上常出现一些重大的事件导致的.通过对... 李长林,丁克诠 - 《经济研究导刊》 被引量: 0发表: 2008年 基于分形理论的上海证券市场有效性...