标准b-s模型的输入参数中,输入的波动率通常是期权存续期的历史波动率。 查看本题试卷 第三届中金杯第三部分金融期权答案 103阅读 1 上市公司使用b-s模型操纵参数 108阅读 2 bs模型在资产评估中的应用 102阅读 3 期货从业人员后续培训《期权定价模型》笔记及测试100分 103阅读 4 查看更多 题目 标准b-s模型的...
在B-S-M模型中,资产的价格波动率σ经常采用( )来估计。 A. 历史数据 B. 隐含波动率 C. 无风险收益率 D. 资产收益率 相关知识点: 试题来源: 解析 A、B 正确答案:A、B 本题解析: 资产的价格波动率σ用于度量标的资产收益的不确定性,常用历史数据和隐含波动率来估计。
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股票开户 | 期货开户 叩富问财 >30秒问财 > 期货 > 布莱克-斯科尔斯-默顿(B-S-M)模型如何解释期货市场中的波动率?期货期货市场 模型 布莱克-斯科尔斯-默顿(B-S-M)模型如何解释期货市场中的波动率? 叩富问财 浏览:57 人 分享 我来首答 入驻注册 共0个回答 问题没解答?向金牌答主提问,3-5分钟及时快捷获得...
根据期权定价理论中的B-S模型,欧式看涨期权的价值主要取决于___。 A.行权方式 B.期权期限C.股票的价格波动率 D.期权的执行价格 答案 B,C,D[解析] 根据布莱克-斯科尔斯(B-S)模型,如果股票价格变化遵从几何布朗运动,那么欧式看涨期权的价格主要取决于股票价格、期权的执行价格、期权期限、无风险利率、股票价格...
下列关于B-S模型假设错误的是()?A.期权存在期间漂移率、波动率以及无风险收益不变B.不允许单边做空C.仍是处于风险中性世界D.假设价格为连续型变量
1. 对外汇掉期掉期点报价进行转换,生成USDCNY外汇远期曲线,其中2022年3月28日对应的汇率作为T+2日即期汇率,作为后续美元隐含利率曲线或模型计量中输入的spot汇率:2.由于市场上期权的隐含波动率参照不同期限和外汇期权delta给出,按照BS定价理论,...
百度试题 结果1 题目在期权定价理论中,根据B-S模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。 A. 期权的执行价格 B. 期权期限 C. 股票价格波动率 D. 无风险利率 E. 现金股利 相关知识点: 试题来源: 解析 ABCD
百度试题 结果1 题目根据期权定价理论中的B-S模型,欧式看涨期权的价值主要取决于( )。 A. 行权方式 B. 期权期限 C. 股票的价格波动率 D. 期权的执行价格 E. 市场无风险利率 相关知识点: 试题来源: 解析 BCDE
B-S-M定价模型有以下6个基本假设:①标的资产价格服从几何布朗运动;②标的资产可以被目由买卖,无交易成本,允许卖空;③期权有效期内,无风险利率r预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金;④标的资产价格是连续变动的,即不存在价格的跳跃;⑤标的资产的价格波动率为常数;⑥无套利市场。 进入...