平值期权(At-the-Money, ATM)的初始价格计算通常基于几个关键因素,其中最著名的计算方法之一是Black-Scholes模型。Black-Scholes模型是一个用于计算欧式期权理论价格的数学模型,它考虑了以下因素: 1. **标的资产的价格(S)**:这是期权对应的标的资产当前的市场价格。 2. **行权价格(K)**:这是期权持有人有权以...
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在期权交易中,"In the Money"(ITM)、"At the Money"(ATM)和"Out of the Money"(OTM)是用来描述期权行权价格与底层资产(例如股票)当前市场价格之间关系的术语。 1. In the Money (ITM, "在价内"): ·对于看涨期权 (Call Option):如果底层资产的当前市场价格高于期权的行权价,那么这个期权就被称为在价...
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为什么时间是at the money的时候最大？嗨，爱思考的PZer你好：（1）这一点可以从theta的公式来理解，...
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Summary At-The-Money-Forward (ATMF) options are the most liquid of the FX options, and also have the longest trading history. They are the simplest to value of all the FX option contracts. A person who buys an ATMF call option on an FX rate will receive a payoff if the FX rate ...
At the money (ATM) is a situation where an option's strike price is identical to the price of the underlying security.