ARIMAX或回归ARIMA是ARIMA模型的一个扩展。在预测中,这种方法也涉及自变量。ARIMAX模型表示输出时间序列由以下部分组成:自回归(AR)部分,移动平均(MA)部分,差分整合(I)部分,以及属于外生输入(X)的部分。外生部分(X)反映了将外生输入的现值 和过去值 包括到ARIMAX模型中。 多元回归模型公式: 其中Y是xi预测变量的因...
ARIMAX或回归ARIMA是ARIMA模型的一个扩展。在预测中,这种方法也涉及自变量。ARIMAX模型表示输出时间序列由以下部分组成:自回归(AR)部分,移动平均(MA)部分,差分整合(I)部分,以及属于外生输入(X)的部分。外生部分(X)反映了将外生输入的现值和过去值包括到ARIMAX模型中。 多元回归模型公式: 其中Y是xi预测变量的因变量...