ARIMA模型的全称叫做自回归移动平均模型,全称是(ARIMA, Autoregressive Integrated Moving Average Model)。也记作ARIMA(p,d,q),是统计模型(statistic model)中最常见的一种用来进行时间序列 预测的模型。 模型十分简单,只需要内生变量而不需要借助其他外生变量。要求时序数据是稳定的(stationary),或者是通过差分化(...
ARIMA模型全称为差分自回归移动平均模型(AutoregressiveIntegratedMovingAverageModel，简记ARIMA)，是由博克思(Box)和詹金斯(Jenkins)于70年代初提出的一著名时间序列预测方法，所以又称为box-jenkins模型、博克思-詹金斯法。其中ARIMA（p，d，q）称为差分自回归移动平均模型，AR是自回归，p为自回归项，MA为...