解析 不存在ARCH效应 ARCH-LM检验通过辅助回归构建统计量,原假设为残差的平方不存在自回归结构(即所有滞后项的系数均为零)。具体流程为:对残差平方进行滞后阶数的回归,检验其滞后项的联合显著性。若无法拒绝原假设,则表明不存在ARCH效应,反之则存在。反馈 收藏