ARCH模型（Autoregressive conditional heteroskedasticity model）全称“自回归条件异方差模型”，解决了传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设（方差恒定）所引起的问题。这个模型是获得2003年诺贝尔经济学奖的计量经济学成果之一。起源 传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设：假定时间序列变量的波动幅度（方差）...
ARCH模型的基本思想是:1)资产收益率的扰动序列εtεt是前后不相关的,但不是独立的;2)εtεt的不独立性可以用其滞后值的简单二次函数来表述。ARCH(m)模型假定 εt=σtϵt,σ2t=α0+α1ε2t−1+⋅⋅⋅+αmε2t−mεt=σtϵt,σt2=α0+α1εt−12+···+αmεt−m2 ,其中...
求翻译:上海股市周收益率的ARCH模型是什么意思?待解决 悬赏分:1 - 离问题结束还有 上海股市周收益率的ARCH模型问题补充:匿名 2013-05-23 12:21:38 Arch model of the Shanghai stock market rate of return 匿名 2013-05-23 12:23:18 The Shanghai stock market return ARCH model 匿名 2013-05-...
ARCH模型指自回归条件异方差模型，该模型针对因变量的方差进行描述并预测。其中，被解释变量的方差按照公式的设定而依赖于该变量的过去值，或依赖于一些独立的外生变量。基本思想 ARCH模型的基本思想是指在以前信息集下，某一时刻一个噪声的发生是服从正态分布。该正态分布的均值为零，方差是一个随时间变化的量(即...