σt²= Var(Rt| Ft-1)被称为收益的条件异方差(Conditional Heteroscedasticity) 这个方程σt²=α0+α1ϵt-1²+α2ϵt-2²+ … +αpϵt-p²就是ARCH模型的核心。它的意思是说,t期的波动性 σt²,是过去p期的残差平方的加权和。也就是说,如果历...
如何理解ARCH(1)模型的四阶矩的推导? 关注问题写回答 登录/注册数学建模 数理金融学 时间序列分析(书籍) 应用计量经济学(书籍) 金融时间序列分析(书籍) 如何理解ARCH(1)模型的四阶矩的推导?请问如何理解图中的划线部分,为何系数是3? [图片] [图片]显示全部 关注者4 被浏览7,612 关注问题写回答...
由公式3.12、公式3.13、公式3.14、公式3.15可以看出,使用向量化的方法,可以不需要显示循环,而直接通过矩阵运算从\(X\)就可以计算出 \(A^{[1]}\),实际上\(X\)可以记为 \(A^{[0]}\),使用同样的方法就可以由神经网络中的每一层的输入 \(A^{[i-1]}\) 计算输出 \(A^{[i]}\)。其实这些方程有一定...