数据基础处理中，通过Stata读取数据并进行基础处理。图表显示指数每日涨幅存在显著波动聚集性。确定自回归模型阶数，使用VAR(p)模型。结果显示，选择滞后6阶的AR(6)模型较为合适，且滞后6期回归系数显著。进行ARCH模型实证案例分析，判断是否存在ARCH效应。LM检验显示，1-6阶残差平方滞后项回归显著，表明存在...
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首先判断该数据是否存在ARCH效应，为此，进行LM检验，即检验1-6阶的残差平方滞后项（）回归显著性。* L...
2.残差序列自相关检验(日收益率的残差和残差平方自相关图) 从序列残差图中可以看出,相关系数基本落入蓝色虚线(95%置信区间)内, 即表明:日收益率残差不存在显著的自相关。而从残差平方图中可看出,相关系数都没落入蓝色虚线(95%置信区间)内,即表明:日收益率的残差平方有显著的自相关,显示出ARCH效应。 3.对残差...