ARCH效应的检验 首先进行最小二乘法 1)Q统计量的检验:view下residual test 下Qstatistic AC和PAC模型显著的不为0,则该序列存在arch效应。 2)LM检验:view下residual test 下serial correlation LM test 以一个例子为例,主要检验以下变量: GARCH模型的检验 右边的arch-m则为加入均值项,下拉项有两种形式:对数与...
ARCH效应的检验 首先进行最小二乘法 1)Q统计量的检验:view下residualtest下Qstatistic AC和PAC模型显著的不为0,则该序列存在arch效应。 2)LM检验:view下residualtest下serialcorrelationLMtest 以一个例子为例,主要检验以下变量: GARCH模型的检验 右边的arch-m则为加入均值项,下拉项有两种形式:对数与条件标准差形式...