套利定价理论 Arbitrage Pricing Theory (APT) 李明绘 Researcher 23 人赞同了该文章 目录 收起 1. 多因子模型 (Multi-factor models) 2. APT的假设和前提 3. 充分分散组合 (Well-diversified portfolio) 4. APT的推导和结论 5. 对于一般多因子模型的结论 ...
套利定价理论(Arbitrage Pricing Theory)由Stephen Ross于1976年提出,其建立在因素模型基础上,基本思路是通过构造套利 … gzqh.jrj.com.cn|基于154个网页 2. 套利定价模型 2.套利定价模型(Arbitrage pricing theory)的缩写,APT 一种资产价格的估值模型,是资本资产定价模型(CAPM)的替代理论。
Arbitrage Pricing Theory(APT)套汇定价理论是资本资产定价模式以外的另一个选择,主要分别在于其假设及对资产相关风险因素的诠释。 APT(Arbitrage Pricing Theory) 是CAPM的拓广,由APT给出的定价模型与CAPM一样,都是均衡状态下的模型,不同的是APT的基础是多因素模型。 套汇定价理论认为,套汇行为是现代有效率市场(即市...
Arbitrage Pricing Theory(APT)套汇定价理论是资本资产定价模式以外的另一个选择,主要分别在于其假设及对资产相关风险因素的诠释。 APT(Arbitrage Pricing Theory) 是CAPM的拓广,由APT给出的定价模型与CAPM一样,都是均衡状态下的模型,不同的是APT的基础是多因素模型。
套利定价理论(Arbitrage Pricing Theory,简称APT) [编辑] 套利定价理论概述 套利定价理论APT(Arbitrage Pricing Theory)是CAPM的拓广,由APT给出的定价模型与CAPM一样,都是均衡状态下的模型,不同的是APT的基础是因素模型。 套利定价理论认为,套利行为是现代有效率市场(即市场均衡价格)形成的一个决定因素。如果市场未达...
APT(Arbitrage Pricing Theory) 是CAPM的拓广,由APT给出的定价模型与CAPM一样,都是均衡状态下的模型,不同的是APT的基础是多因素模型。 套汇定价理论认为,套汇行为是现代有效率市场(即市场均衡价格)形成的一个决定因素。如果市场未达到均衡状态的话,市场上就会存在无风险套利机会。 并且用多个因素来解释风险资产收益,...
套利定价理论( Arbitrage Pricing Theory,APT)是一种多因子(multiple factors)资产定价模型,由经济学家斯蒂芬·罗斯(Stephen Ross)于1976年提出,它是资本资产定价模型(CAPM)的拓展方案。APT认为资产价格受到多种因子驱动,这些因子包括宏观经济变量或公司经营相关等因素,而且资产的预期收益与这组多因子是线性相关。
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Arbitrage Pricing Theory (APT)的翻译是套汇定价理论，您所说的这个词语，是属于CMA核心词汇的一个，这个词的意义如下：是资本资产定价模式以外的另一个选择，主要分别在于其假设及对资产相关风险因素的诠释。希望高顿网校的回答能帮助您解决问题，更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。高顿祝您生活愉快！