构建了AR-EGARCH-HCM气温衍生品适用性评估模型,并以芝加哥商品交易所集团(CME)上市交易的气温衍生品对应的47个城市,以及7个中国城市的气温数据为例,验证了模型的有效性.结果显示,AR-EGARCH模型拟合效果很好,几乎所有城市的气温波动率都表现出很强的非对称性;中国的7个城市中,只有杭州的气温动态变化特征与欧洲,日本...
基于AR—EGARCH的空气温度预测模型 The Air Temperature Forecasting Model Based on AR-EGARCH 作者： 崔海蓉[1] 张京波[2] 何建敏[3]作者机构： [1]南京信息工程大学经济管理学院,江苏南京210044 [2]南京信息工程大学大气物理学院,江苏南京210044 [3]东南大学经济管理学院,江苏南京210096 出版物刊名： 统计与...
根据我国股市市场收益的基本特征,首先运用AR-EGARCH模型来捕获上海证综合指数收益序列的自相关性、波动集聚性和杠杆效应;然后利用广义误差分布估计其厚尾分布,建立了能准确度量时变风险价值的AR-EGARCH-GED模型,并与基于正态分布和学生t分布的AR-EGARCH模型所计算的风险价值效果进行比较。
基于线性AR—EGARCH模型的沪深殷市流通股的VaR测算
对收益率建立AR(3)-EGARCH(1,1)模型,可以用来在如下应用,除了:A.计算收益率的风险程度B.检验收益率是否可预测C.收益率的波动率对好消息和坏消息的响应是否对称D.风险溢价的大小的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,
对收益率建立AR(3)-EGARCH(1,1)模型,可以用来做如下应用,除了:A.波动率是否存在非对称性B.检验收益率是否可预测C.检验风险溢价是否存在D.预测未来风险的大小的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一
In this paper, the AR( m ) EGARCH( p,q ) M model is used to fit and analyse the stock market's volatility in our country. The samples are the close prices of the SSE composite index and the SZSE component index from Dec.16,1996 to Sept.28,2001. And we explain the concrete resu...
以AR(3)-GARCH(2,1)模型为例：首先在主窗口输入 LS RR互术优氢即父RR（-1） （-2） （-3）...
以AR(3)-GARCH(2,1)模型为例:首先在主窗口输入LS RR RR(-1) (-2) (-3)得出Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. RR(-1) 0.007606 0.059014 0.128883 0.8975RR(-2) 0.058005 0.058549 0.990707 0.3227RR(-3) 0.121110 0.058985 2.053245 0.0410然后在点estimate 在下拉选项中选择ARCH在命令窗口...
以AR(3)-GARCH(2,1)模型为例：首先在主窗口输入 LS RR RR（-1） （-2） （-3）得出 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.RR(-1) 0.007606 0.059014 0.128883 0.8975 RR(-2) 0.058005 0.058549 0.990707 0.3227 RR(-3) 0.121110 0.058985 2.053245 0.0410 然后...